水平套利

同时买卖相同执行价、不同到期日期权的日历价差策略,捕捉时间流失过程中的收益。

位置:菜单 - 期权 - 水平套利


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价差:A - B 的价格,右键菜单可呼出价差技术线图

月份差:A、B 期权之间相差的月份,IO2107 - C - 5500 与 IO2105 - C - 5500 之间的月份差为 2。

水平套利组合

买远卖近 Call:买入看涨水平套利:支出权利金,买远月 Call 期权 A + 卖近月 Call 期权 B。

买远卖近 Put:买入看跌水平套利:支出权利金,买远月 Put 期权 A + 卖近月 Put 期权 B。

买近卖远 Call:卖出看涨水平套利:收入权利金,买近月 Call 期权 A +卖远月 Call 期权 B。

买近卖远 Put:卖出看跌水平套利:收入权利金,买近月 Put 期权 A + 卖远月 Put 期权 B。

组合委托

点击下单,A、B 期权会根据下单方式,以对手价+超价同时进行委托,若不成交,则根据设置的追单方式进行追单。

下单方式:选直接下单,则立即委托;选预埋下单,需填写价差后,等待价差满足时,软件会自动委托。

追单方式:选立即追单,若委托不成交,按照超价和追单次数(交易设置中可设)追单;选从不追单,委托不成交则不追。

份数:组合要委托的次数,份数为 10,委托数量为 1,则组合会以 1:1 的比例做 10 次,最终完成 10:10 的数量,份数有先后,前一份委托完成之后才会进行下一份委托。

组合管理

下单成功后,套利组合会展示在算法列表-期权套利窗口,可由此对组合委托进行暂停、删除、终止,可逐条查看组合委托的成交明细。

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