备兑套利

标的与期权结合,实现风险对冲的策略。

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盈亏平衡点:期权到期时,标的价格到达此点位,组合实现盈亏平衡。

以上:盈亏平衡点以上的价格,上图表示若到期后,标的价格高于盈亏平衡点的价格则组合盈利。

以下:盈亏平衡点以下的价格,上图表示若到期后,标的价格低于盈亏平衡点的价格则组合亏损。

时间价值:期权合约的时间价值。

最大盈利:期权到期时,组合获得的最大盈利。

最大亏损:期权到期时,组合获得的最大亏损。

备兑套利组合

备兑 Call:买标的 + 卖 Call ,后市看法中性或看涨,减少标的下跌的损失、限制收益。

备兑 Put:卖标的 + 卖 Put ,后市看法中性或看跌,减少标的上涨的损失、限制收益。

反向备兑 Call:卖标的 + 买 Call,后市看跌,牺牲部分收益设置保险、限制最大亏损。

反向备兑 Put:买标的 + 买 Put,后市看涨,牺牲部分收益设置保险、限制最大亏损。

组合委托

点击下单,A、C 合约会根据下单方式,以对手价 + 超价同时进行委托,若不成交,则根据设置的追单方式进行追单。

追单方式:选立即追单,若委托不成交,按照超价和追单次数(交易设置中可设)追单;选从不追单,委托不成交则不追。

期权数量、标的数量:委托期权合约和标的合约的数量,需考虑期权和标的的合约乘数关系。

份数:组合要委托的次数,份数为 10,委托数量为 1,则组合会以 1 : 1 的比例做 10 次,最终完成 10 : 10 的数量,份数有先后,前一份委托完成之后才会进行下一份委托。

组合管理

下单成功后,套利组合会展示在算法列表-期权套利窗口,可由此对组合委托进行暂停、删除、终止,可逐条查看组合委托的成交明细。

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