跨式套利

通过波动震荡行情获取盈利机会的期权双买、双卖策略。

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价差:A - B 的价格,右键菜单可呼出价差技术线图

执行价差:A、B 期权执行价之间相差的 Tick,IO2105 - C - 5100 与 IO2105 - C - 5200 之间的执行价差为 1。

跨式套利组合

一般突破:买入跨式,支出权利金,买相同执行价的 A(Call)+ B(Put)。

强势突破:买入宽跨式,支出权利金,买 A(高执行价 Call)+ 买 B(低执行价 Put)。

窄幅震荡:卖出跨式,收入权利金,卖相同执行价的 A(Call)+ B(Put)。

宽幅震荡:卖出宽跨式,收入权利金,卖 A(高执行价 Call)+ 卖 B(低执行价 Put)。

组合委托

点击下单,A、B期权会根据下单方式,以对手价 + 超价同时进行委托,若不成交,则根据设置的追单方式进行追单。

下单方式:选直接下单,则立即委托;选预埋下单,需填写价差后,等待价差满足时,软件会自动委托。

追单方式:选立即追单,若委托不成交,按照超价和追单次数(交易设置中可设)追单;选从不追单,委托不成交则不追。

份数:组合要委托的次数,份数为 10,委托数量为 1,则组合会以 1 : 1 的比例做 10 次,最终完成 10 : 10 的数量,份数有先后,前一份委托完成之后才会进行下一份委托。

组合管理

下单成功后,套利组合会展示在算法列表-期权套利窗口,可由此对组合委托进行暂停、删除、终止,可逐条查看组合委托的成交明细。

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