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更新日志

v2023.1229

BUG 修复：

  • 暂停策略后实例信息未保存（Demo_GreeksCurve）

v2023.1222

BUG 修复：

  • 补充缺失的 K 线没有正确设置合约代码

代码优化：

  • 补充缺失 K 线的根数从 5 根调整为 365 根

v2023.1220

BUG 修复：

  • 无法获取套利合约 K 线数据

代码优化：

  • 交易日不同时不再输出交易日

  • 优化交易日判断代码

v2023.1208

BUG 修复：

  • 当合约夜盘交易时间不跨日时, 且在次日早开盘前开始合成 K 线, 会出现不推送 K 线的情况

v2023.1206

BUG 修复：

  • 某种情况下合成出来的 K 线时间会为 None

v2023.1124

BUG 修复：

  • 暂停策略后再启动 K 线, 界面内容不会再更新

v2023.1123

代码优化：

  • 优化策略文件和类名不一致时的提醒文字

v2023.1121

新增功能：

  • PythonGoCore 中的 K 线请求不使用系统代理

v2023.1117

BUG 修复：

  • 优化参数显示顺序

其他：

  • 取消 manage_position 的弃用提示（依旧不推荐使用）

v2023.1113

BUG 修复：

  • 重复添加 sys.path 路径
  • 加载多个策略会存在变量污染

v2023.1109

BUG 修复：

  • 加载带 K 线图的策略后修改指标参数会报错

v2023.1025

新增功能：

  • 默认获取 K 线根数从 365 调整为 1440（KLineContainer）

BUG 修复：

  • 远月合约近月合约混淆（Demo_VixCalculate）
  • 副图无法显示（Demo_GreeksCurve）

v2023.1024

框架优化：

  • 新增 INFINIGO 库以适配新版 PythonGO

BUG 修复：

  • 盘后环境在盘中登录会错误的推送 K 线
  • 策略创建实例后直接删除会报错没有 kline_generator 属性（Demo_DMA）

v2023.1020

BUG 修复：

  • tick 中最新成交量 last_volume 同函数第二次调用为 0（TickData）
  • 策略启动时获取 K 线快照报错（PythonGoCore）

v2023.1013

BUG 修复：

  • 策略启动时报错 self._last_tick 没有 volume 属性（MinKLineGenerator）
  • 特定情况下启动策略时会少一根 K 线（MinKLineGenerator）
  • 秒级 K 线图不更新（Demo_SecondLV_KLine）

v2023.0927

新增功能：

  • 新的 K 线合成器（MinKLineGenerator）
  • 新的获取持仓方法 get_position（ctaTemplate）
  • K 线容器（KLineContainer），K 线生产器（KLineProducer）（utils）
  • 技术指标库（Indicators）
  • 实时计算指标和实时更新 K 线（Demo_DMA，KLineWidget）
  • 数据对象新增 __str__ 魔法方法，优化对象 log 输出显示（vtObject）
  • 自动平仓方法 auto_close_position
  • EXPMA 指标
  • Tick 数据增加最新成交量字段（last_volume）
  • 报单方法添加 memo 订单备注参数（仅支持字符串），可用来关联对应的报单，报单如果传入 memo，onOrder 和 onTrade 也会返回该订单备注
  • 查询合约带交易日的交易时段方法（PythonGoCore）
  • 查询品种的交易时段方法（PythonGoCore）
  • 根据交易所获取主连合约列表方法（PythonGoCore）
  • 海龟交易策略（Demo_TurtleTrading）
  • 合约信息增加合约到期日字段（expire_date）
  • 合约信息增加最大下单量字段（max_limit_order_volume）
  • 合约信息增加最小下单量字段（min_limit_order_volume）
  • 秒级 K 线生成器（KLineGenerator）
  • 新增移除定时器方法（removeTimer）
  • 暂停策略方法 pause_strategy（可实现和客户端点击暂停一样的效果）

代码优化：

  • 优化获取 json_file 路径代码（CtaTemplate）
  • 优化 import 语句（ctaTemplate）
  • output 函数输出优化，支持多个参数传入（ctaTemplate）
  • 不再需要手动填写策略类的 className
  • 所有策略的平仓方法改为 auto_close_position 方法
  • 优化获取合约信息方法代码
  • 优化所有报单方法的代码
  • 优化无限易字符串转时间对象方法
  • onErr 回调函数错单会提示正确错误信息
  • 新增 option_template.py 模版类，替换并弃用 ctaTemplate_option.py
  • 重写 Demo_DMA 策略，优化指标名和输入的值保持一致

BUG 修复：

  • tick 日期使用交易日导致跨日时 K 线合成出错，现在改为使用当前日期
  • 计算 KDJ 指标时数据不够时会使用全 nan 计算 EMA 导致报错（Indicators）
  • 策略报错终止后再创建实例，K 线图不会再更新
  • 策略第一次运行报错后，后续该实例名称创建的实例 K 线图都无法正常运行
  • 重复实例化会导致内存溢出（MinKLineGenerator）
  • K 线图重复加载数据会导致内存溢出
  • KLineContainer 只能缓存一种 K 线类型数据
  • 指标计算延迟，指标名和输入值显示不一致（Demo_DMA）
  • 创建实例时存在对应的空 json 文件会报错（ctaTemplate）
  • 上期所或能源中心平仓未成交后剩余平仓量为 0，会使用 0 手继续报单（auto_close_position）
  • 上期平仓优先不平今仓（auto_close_position）
  • 双向持仓的持仓成本，平仓时持仓不足，追价下单问题（Demo_TurtleTrading）
  • 止盈策略突破 20 日唐奇安通道上轨改为 10 日（Demo_TurtleTrading）
  • 标准套利合约在策略中成交后仓位不会更新的问题（Demo_DMA_Arbitrage）
  • 无法正确转换 PythonGO 界面传入的负数和小数字符串参数
  • 重载策略时不会撤未成交单
  • 获取不到证券合约代码的品种交易时段（PythonGoCore）

方法弃用：

  • 准备弃用 ArrayManager, BarManager 类（ctaTemplate）
  • 准备弃用 manage_position, cover, sell， loadBar, loadDay 方法（ctaTemplate）
  • 删除 ctaTemplate_option.py
  • 删除 vtFunction.py
  • 删除 vtBaseData 类（vtObject）
  • 删除 loadTick 方法
  • 删除 load_file 方法