深入函数

本章节我们继续深入到 CtaTemplate 类中封装好的函数，再认识一下 ctaEngine 这个“看不到的”库，在实际编写策略的时候，我们可以使用这些函数来获取到我们想要的数据和信息，根据这些数据和信息来控制买入卖出，达到盈利的目的。

总之 PythonGo 是提供了一个框架，给你把数据准备好，你需要使用这些数据处理后来达到你想要的策略效果，不要被框架受限，你是在写 Python 代码，不是在写“PythonGo 代码”。

输出日志到控制台

output 输出函数

def output(content: str) -> None:
    """输出信息到控制台"""
    ...

含义：输出信息到控制台。

使用条件：控制台目前输出内容有做控制，不建议在控制台输出大量数据。

获取资金账户信息

get_investor_account 获取账户的资金情况

def get_investor_account(investor: str) -> VtAccountData:
    """获取资金"""
    ...

含义：获取某个账户的资金情况。

返回结果：返回的结果是账户数据类，是基础数据结构中的 VtAccountData

{
    "gatewayName": "", // Gateway 名称
    "rawData": null, // 原始数据
    "datetime": DateTimeObject, // Python datetime 对象
    "accountID": "123456", // 账户代码
    "vtAccountID": "123456", // 账户在 vt 中的唯一代码，通常是 Gateway 名.账户代码（一般和 accountID 是一样）
    "preBalance": 104729701.23, // 昨日账户结算净值
    "balance": 105440025.05, // 账户净值
    "available": 97564545.05, // 可用资金
    "commission": 556.17864, // 今日手续费
    "margin": 7164600, // 保证金占用
    "closeProfit": 0, // 平仓盈亏
    "positionProfit": 710880 // 持仓盈亏
}

注意事项：目前该接口获取到的资金账户信息从柜台获取的，所以需要注意一下请求速度，可能会有流控。

获取账户持仓信息

getInvestorPosition 获取某个账户的持仓信息

def getInvestorPosition(self, investorID: str) -> List[dict]:
    """获取持仓信息"""
    ...

返回结果：数组（List[dict, ...]），里面的字段是账户的持仓数据类，单个合约持仓返回结果如下：

[
    {
        "BrokerID": "0001", // 经纪商代码
        "ExchangeID": "CFFEX", // 交易所代码
        "InvestorID": "123456", // 资金账号
        "InstrumentID": "IC2201", // 合约代码
        "Direction": "多", // 持仓方向：0 - 买，1 - 卖
        "HedgeFlag": "1", // 投机套保方向：1 - 投机，2 - 套利，3 - 套保，4 - 做市商，5 - 备兑
        "Position": 10, // 持仓量
        "FrozenPosition": 0, // 持仓冻结
        "FrozenClosing": 0, // 平仓冻结
        "YdFrozenClosing": 0, // 昨仓冻结
        "YdPositionClose": 0, // 昨仓
        "OpenVolume": 10, // 今开仓
        "CloseVolume": 0, // 平仓
        "StrikeFrozenPosition": 0, // 行权执行冻结
        "AbandonFrozenPosition": 0, // 行权放弃冻结
        "PositionCost": 14358400, // 持仓成本
        "YdPositionCost": 0, // 昨持仓成本
        "CloseProfit": 0, // 平仓盈亏
        "PositionProfit": 0, // 持仓盈亏
        "OpenAvgPrice": 7179.2, // 开仓均价
        "PositionAvgPrice": 7179.2 // 持仓均价
    }
]

manage_position 处理账户的持仓情况

def manage_position(self, index: int=1) -> None:
    """处理账户（默认第一个）的持仓情况"""
    ...

含义：通过传入 index 来处理指定账户的持仓情况（默认第一个）。

注意事项：通过在 onStart 回调函数中使用该方法可进行持仓信息的初始化，后续在代码中可以使用策略模板处理好的仓位管理获取对应的持仓，具体如下：

self.pos = {} # 总投机持仓
self.tpos0L = {} # 今持多仓
self.tpos0S = {} # 今持空仓
self.ypos0L = {} # 昨持多仓
self.ypos0S = {} # 昨持空仓

pos = self.pos.get("IC2101")

获取某一品种的所有合约

def get_InstListByExchAndProduct(self, exchange: str, product: str) -> dict:
    """获取某个交易所下某个品种的期货合约和期权合约的合约信息"""
    ...

示例：获取大商所棕榈油品种的所有期货期权合约的合约代码

self.get_InstListByExchAndProduct('DCE', 'p')

返回结果：

{
    '1': ['p2204', 'p2205', 'p2206', 'p2207', 'p2208', 'p2209', 'p2210', 'p2211', 'p2212', 'p2301', 'p2302', 'p2303', 'pMain'],
    '2': ['p2205-C-7400', 'p2205-C-7500', 'p2205-P-5800', 'p2205-P-5900', 'p2205-P-6000', 'p2205-P-6100', ...]
}

其中字典的键所代表的含义：
期货：1
期权：2
交易所套利：3
即期：4
期转现：5
未知类型：6
证券：7
股票期权：8
金交所现货：9
金交所递延：a
金交所远期：b
现货期权：h
外汇：c
TAS 合约：d
金属指数：e

获取上交所 ETF 证券合约代码

self.get_InstListByExchAndProduct('SSE', 'ETF')

注意：

1. 如果需要获取股票期权合约，则品种代码为 ETF_O
2. 如果获取不到 ETF 合约，那可能是你登录的环境不支持股票期权

错误回报

在策略运行过程中产生的接口调用错误和对应的语法错误将会通过 onErr 函数推送给策略，并且会在控制台显示。

OnErr 的回调参数是 Python 字典，其中包括 errCode （错误代码）和 errMsg （具体错误信息）两个键值； errCode 代码包括以下信息：

获取合约信息

get_contract 获取合约信息。

在 ctaTemplate 文件中为 def get_contract(self, exchange, symbol)

含义：获取合约信息。

返回结果：返回的结果是合约数据类，是基础数据结构中的 VtContractData。

定时器相关函数

regTimer 开启定时器

在 ctaTemplate 文件中为 def regTimer(self, tid, mSecs)

含义：开启设置的定时器，tid 参数为自己定义的定时器编号建议使用数字编号，mSecs 是定时器触发的毫秒数。

onTimer 定时器

在 ctaTemplate 文件中为 def onTimer(self, tid)

含义：开启定时器后收到定时推送；tid 参数为定时器编号。

removeTimer 移除定时器

底层 ctaEngine 接口：ctaEngine.removeTimer(self.sid, self.tid)

含义：sid 为策略编号，基础的策略模板里面有定义；tid 参数为定时器编号，移动对应的定时器。

更多发单方法

在这里我们提供了限价 FAK 委托方式和 FOK 委托方式：

FAK 委托指令：当所委托的手数不能全部成交时，将能成交的部分手数全部成交，不能成交的立即撤单。

buy_fak 买入开仓函数

在 ctaTemplate 文件中为 def buy_fak(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：买入开仓，使用 FAK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

short_fak 卖出开仓函数

在 ctaTemplate 文件中为 def short_fak(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：卖出开仓，使用 FAK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

cover_fak 买平函数

在 ctaTemplate 文件中为 def cover_fak(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：买入平仓，使用 FAK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

sell_fak 卖平函数

在 ctaTemplate 文件中为 def sell_fak(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：卖出平仓，使用 FAK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求

sendOrderFAK 发送 FAK 委托指令

在 ctaTemplate 文件中为 def sendOrderFAK(orderType, price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：使用 FAK 委托指令。

注意事项：通过传入参数 orderType 的不同，实现平仓，开仓的委托方式，在 ctaBase 文件中已经定义了 orderType 交易方向类型，如下：

CTAORDER_BUY = "买开"

CTAORDER_SELL = "卖平"

CTAORDER_ SELL _TODAY = "卖平今"

CTAORDER_SHORT = "卖开"

CTAORDER_COVER = "买平"

CTAORDER_COVER_TODAY = "买平今"

FOK 委托指令：当所委托的手数不能全部成交时交易所系统自动撤单，如果能够全部成交则立即成交。

buy_fok 买入开仓函数

在 ctaTemplate 文件中为 def buy_fok(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：买入开仓，使用 FOK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

short_fok 卖出开仓函数

在 ctaTemplate 文件中为 def short_fok(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：卖出开仓，使用 FOK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

cover_fok 买平函数

在 ctaTemplate 文件中为 def cover_fok(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：买入平仓，使用 FOK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

sell_fok 卖平函数

在 ctaTemplate 文件中为 def sell_fok(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：卖出平仓，使用 FOK 指令。

注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求

sendOrderFOK 发送 FOK 委托指令

在 ctaTemplate 文件中为 def sendOrderFAK(orderType,price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：使用 FOK 委托指令。

注意事项：通过传入参数 orderType 的不同，实现平仓，开仓的委托方式。

平今和平昨：策略模板 ctaTemplate 文件中处理的 cover 和 sell 函数暂时使用下面的逻辑来自动处理平今平昨：发单手数必须小于等于今仓或者昨仓的一个；优先平今，每次仅处理平今平昨的一个。但这里建议用户自己通过 sendOrder 相关方法去处理平今和平昨。

sendOrderMarketFAK 发送市价 FAK 指令

在 ctaTemplate 文件中为 def sendOrderMarketFAK(orderType, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

含义：使用 FAK 委托指令发送市价委托。

注意事项：不需要填写价格参数，请按照函数要求参数填写对应字段.

1. cover_t 买入平今仓函数

   在 ctaTemplate 文件中为 def cover_t(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

   含义：买入平今仓。

   注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

2. sell_t 卖出平今仓函数

   在 ctaTemplate 文件中为 def sell_t(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

   含义：卖出平今仓。

   注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

3. cover_y 买入平昨仓函数

   在 ctaTemplate 文件中为 def cover_y(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

   含义：买入平昨仓。

   注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

4. sell_y 卖出平昨仓函数

   在 ctaTemplate 文件中为 def sell_y(price, volume, symbol='', exchange='', stop=False, investor='')

   含义：卖出平昨仓。

   注意事项：注意合约,交易和投资者账号所传入参数的要求。

底层 ctaEngine 接口说明

ctaEngine.subMarketData 订阅合约

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.subMarketData({'sid': self, 'InstrumentID': "IC2301", 'ExchangeID': "CFFEX"})

ctaEngine.unsubMarketData 取消订阅合约

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.subMarketData({'sid': self, 'InstrumentID': "IC2301", 'ExchangeID': "CFFEX"})

ctaEngine.sendOrder 发送委托

需要参数：

调用示例：参考更多发单方法中 sendOrder 的实现方法 。

注意事项：

ctaEngine.cancelOrder 撤单

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.cancelOrder(vtOrderID)

ctaEngine.getKLineData 获取K线数据

需要参数：

调用示例：
分钟线

ctaEngine.getKLineData("IC2209", "CFFEX", "20220608", 10, 0, "09:00:00", 1)
# 获取 IC2209 从 20220608 往前 10 天的 1 分钟 K线

ctaEngine.getKLineData("IC2209", "CFFEX", "20220608", 0, 1)
# 获取 IC2209 截止 20220608 过去一年的日线

ctaEngine.getInvestorAccount 获取投资者账户资金情况

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.getInvestorAccount("166225") # 获取资金账户为 166225 的账户资金情况

ctaEngine.getInvestorPosition 获取投资者账户持仓情况

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.getInvestorPosition("166225") # 获取资金账户为 166225 的账户持仓明细

ctaEngine.getInstrument 获取合约信息

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.getInstrument('CFFEX', 'IC2101') # 获取IC2101合约的合约信息

ctaEngine.getInvestorList 获取所有投资者账号

需要参数：

调用示例：

ctaEngine.getInvestorList() # 获取当前登录的所有投资者账号

ctaEngine.writeLog 输出信息到控制台

调用示例：

ctaEngine.writeLog("买入1手") # 将 `买入1手` 输出到控制台

ctaEngine.getInstListByExchAndProduct 获取某一品种的所有合约

需要参数：

调用示例：

ctaEngine. getInstListByExchAndProduct('CFFEX', 'IC') # 获取 IC 品种的所有合约信息

注意

本文文档是基于以前的文档重新排版的，部分地方语句可能有错别字或者语法错误，如发现文档某处出现错误，请电子邮件联系：infinitrader#quantdo.com.cn（# 换成 @）。我们也会尽量将该版文档改版，这需要时间，感谢各位的支持。