函数定义
本章节我们继续深入到 CtaTemplate 类中封装好的函数，再认识一下 ctaEngine 这个“看不到的”库，在实际编写策略的时候，我们可以使用这些函数来获取到我们想要的数据和信息，根据这些数据和信息来控制买入卖出，达到盈利的目的。
总之 PythonGo 是提供了一个框架，给你把数据准备好，你需要使用这些数据处理后来达到你想要的策略效果，不要被框架受限，你是在写 Python 代码，不是在写“PythonGo 代码”。
输出日志到控制台
函数：output
说明：输出信息到控制台
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| content | str | 是 | 想输出的文本信息 |
用法：
self.output("Hello World")
注意事项：控制台目前输出内容有做控制，不建议在控制台输出大量数据。
获取资金账户信息
函数：get_investor_account
说明：获取某个账户的资金情况
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| investor | str | 是 | 投资者帐号 |
用法：
# 获取资金账号 123456 的资金信息
self.get_investor_account("123456")
返回结果：
账户数据类，是基础数据结构中的 AccountData，这里展示 JSON 格式方便观看
{
"gatewayName": "", // Gateway 名称
"rawData": null, // 原始数据
"datetime": DateTimeObject, // Python datetime 对象
"accountID": "123456", // 账户代码
"vtAccountID": "123456", // 账户在 vt 中的唯一代码，通常是 Gateway 名.账户代码（一般和 accountID 是一样）
"preBalance": 104729701.23, // 昨日账户结算净值
"balance": 105440025.05, // 账户净值
"available": 97564545.05, // 可用资金
"commission": 556.17864, // 今日手续费
"margin": 7164600, // 保证金占用
"closeProfit": 0, // 平仓盈亏
"positionProfit": 710880 // 持仓盈亏
}
获取账户持仓信息
函数：getInvestorPosition
说明：获取某个账户的持仓情况
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| investor | str | 是 | 投资者帐号 |
用法：
self.getInvestorPosition("123456")
返回结果：
数组（List[dict, ...]），里面的字段是账户的持仓数据类，单个合约持仓返回结果如下：
[
{
"BrokerID": "0001", // 经纪公司编号
"ExchangeID": "CFFEX", // 交易所代码
"InvestorID": "123456", // 投资者编号
"InstrumentID": "IC2201", // 合约代码
"Direction": "多", // 持仓方向：'多' 或 '空'
"HedgeFlag": "1", // 投机套保方向：1 - 投机，2 - 套利，3 - 套保，4 - 做市商，5 - 备兑
"Position": 10, // 总持仓量
"FrozenPosition": 0, // 开仓冻结持仓
"FrozenClosing": 0, // 平仓冻结持仓
"YdFrozenClosing": 0, // 昨持仓平仓冻结持仓
"YdPositionClose": 0, // 昨持仓可平仓数量(包括平仓冻结持仓)
"OpenVolume": 10, // 今日开仓数量(不包括冻结)
"CloseVolume": 0, // 今日平仓数量(包括昨持仓的平仓,不包括冻结)
"StrikeFrozenPosition": 0, // 行权执行冻结
"AbandonFrozenPosition": 0, // 行权放弃冻结
"PositionCost": 14358400, // 总持仓成本
"YdPositionCost": 0, // 初始昨日持仓成本(当日不变)
"CloseProfit": 0, // 平仓盈亏
"PositionProfit": 0, // 持仓盈亏
"OpenAvgPrice": 7179.2, // 开仓均价
"PositionAvgPrice": 7179.2, // 持仓均价
"CloseAvailable": 25, // 当前可平
"PositionClose": 25 // 总持仓可平仓数量(包括平仓冻结持仓)
}
]
处理账户的持仓情况
弃用提示
该方法将在后续的版本中逐步弃用，请使用最新的 get_position 来获取持仓
函数：manage_position
说明：通过传入 index 来处理指定账户的持仓情况（默认第一个），会自动将所有合约的持仓都设置好
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| index | str | 否 | 投资者帐号序号 |
用法
self.manage_position()
注意事项：
通过在 onStart 回调函数中使用该方法可进行持仓信息的初始化，后续在代码中可以使用策略模板处理好的仓位管理获取对应的持仓，具体如下：
self.pos = {} # 总投机持仓
self.tpos0L = {} # 今持多仓
self.tpos0S = {} # 今持空仓
self.ypos0L = {} # 昨持多仓
self.ypos0S = {} # 昨持空仓
由于都是字典类型，可以通过 get 方法取值：
pos = self.pos.get("IC2309")
这样就能获取到当前账户下 IC2309 合约的净投机持仓数量，这里要注意，净多头持仓获取到的数是正值，净空头持仓获取到的数是负值。其次仓位信息是由策略模板自动维护的，主要逻辑是在 onTick 实时行情中里面判断昨仓和今仓，再通过 onTrade 收到的成交回报中计算持仓的新增或减少。您也可以继承后自己再策略里面通过其他方式维护持仓。
获取账户持仓
仅适用于 v1.2023.0829.x 和 v2.2023.0829.x 之后的版本
函数：get_position
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| instrument | str | 是 | 合约代码 |
| hedgeflag | str | 否 | 投机套保标志：1 投机（默认）, 2 套利, 3 套保, 4 做市商, 5 备兑 |
| investor | str | 否 | 资金账号，多账号情况下默认使用第一个帐号 |
返回：
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
Position | Position_p |
Position | Position_p |
持仓数据 |
用法：
position = self.get_position("ag2310")
# 总持仓
position.position
# 净持仓
position.net_position
# 多头总持仓
position.long.position
# 空头今持仓
position.short.td_position_close
# 空头昨持仓
position.short.yd_position_close
# 今日买开数量
position.long.open_volume
# 今日买平数量
position.long.close_volume
# 使用字符串仅获取空头持仓
short_position = self.get_position("ag2310").get_single_position("short")
short_position.position # 空头总持仓
# 获取套保持仓
position = self.get_position("ag2310", hedgeflag="3")
position.long.position # 套保多头总持仓
注意：
-
该方法的返回值是
Position | Position_p类，所有的类属性都是不可修改与赋值的 -
如果开始使用该方法，则不再需要自己同步持仓，因为每次获取到的持仓都是最新的
-
持仓对应的属性，编辑器会自动补全，还能够显示属性对应的含义，如果需要更详细的信息，看这里
获取某一品种的所有合约
函数：get_InstListByExchAndProduct
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| product | str | 是 | 品种代码 |
用法：
获取大商所棕榈油品种的所有期货期权合约的合约代码
self.get_InstListByExchAndProduct('DCE', 'p')
返回结果：
{
'1': ['p2204', 'p2205', 'p2206', 'p2207', 'p2208', 'p2209', 'p2210', 'p2211', 'p2212', 'p2301', 'p2302', 'p2303', 'pMain'],
'2': ['p2205-C-7400', 'p2205-C-7500', 'p2205-P-5800', 'p2205-P-5900', 'p2205-P-6000', 'p2205-P-6100', ...]
}
其中字典的键所代表的说明：
期货：1
期权：2
交易所套利：3
即期：4
期转现：5
未知类型：6
证券：7
股票期权：8
金交所现货：9
金交所递延：a
金交所远期：b
现货期权：h
外汇：c
TAS 合约：d
金属指数：e
获取上交所 ETF 证券合约代码
self.get_InstListByExchAndProduct('SSE', 'ETF')
注意：
- 如果需要获取股票期权合约，则品种代码为
ETF_O - 如果获取不到 ETF 合约，那可能是你登录的环境不支持股票期权
获取合约信息
函数：get_contract
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
用法：
self.get_contract(exchange="CFFEX", symbol="IC2306")
返回结果：
合约数据类，是基础数据结构中的 ContractData，这里展示 JSON 格式方便观看
{
"symbol": "IC2306", // 合约代码
"exchange": "CFFEX", // 交易所
"vtSymbol": "IC2306", // 合约代码
"name": "中证500指数2306", // 合约中文名
"productClass": null, // 合约类型
"size": 200.0, // 合约大小（合约乘数）
"priceTick": 0.2, // 合约最小价格
"min_limit_order_volume": 1, // 最小下单量
"expire_date": "20230616", // 合约到期日
"strikePrice": 0.0, // 期权行权价
"underlyingSymbol": "IC", // 标的物合约代码
"optionType": null // 期权类型
}
获取合约持仓成本
弃用提示
该方法将在后续的版本中逐步弃用，请使用最新的 get_position 来获取合约持仓成本
函数：get_investor_cost
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
用法：
self.get_investor_cost(symbol="IC2306")
返回结果：数组（List[dict, ...]）
[
{
"symbol": "IC2306", // 合约代码
"direction": "SHORT", // 持仓方向，SHORT - 空，LONG - 多
"open_avg_price": 6116.4, // 开仓均价
"position_avg_price": 6116.4, // 持仓均价
"position_cost": 4893120.0 // 总持仓成本
}
]
暂停策略
函数：pause_strategy
说明：在代码里暂停当前策略，等效于客户端点暂停按钮
用法：
self.pause_strategy()
注意事项：不能在 onStart 和 onStop 中使用本方法，否则会进入死循环
错误回报
在策略运行过程中产生的接口调用错误和对应的语法错误将会通过 onErr 函数推送给策略，并且会在控制台显示。
onErr 的回调入参是 Python 字典，其中包括 errCode （错误代码）和 errMsg （具体错误信息）两个键值； errCode 代码包括以下信息：
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 0001 | onTick 触发语法错误 |
| 0002 | onOrder 触发语法错误 |
| 0003 | onTrade 触发语法错误 |
| 0004 | 发单撤单错误 |
| 0005 | onInit 触发语法错误 |
| 0006 | onStart 触发语法错误 |
| 0007 | onStop 触发语法错误 |
| 0008 | onTimer 触发语法错误 |
注意事项：
- 其他报单错误也会通过本回调推送，但是具体错误代码和信息由交易所推送
定时器
弃用提示
定时器将在后续版本逐渐弃用，请改用 utils 库中的 Scheduler 代替
注册定时器
函数：regTimer
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tid | int | 是 | 定时器编号（唯一） |
| mSecs | int | 是 | 定时器触发的毫秒数 |
用法：
注册一个一秒钟运行一次的定时器，注册成功之后将会触发 onTimer 函数
self.regTimer(tid=1, mSecs=1000)
定时器回调
函数：onTimer
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tid | int | 是 | 定时器编号（唯一） |
说明：
开启定时器后收到定时推送，接受一个参数 tid 参数为定时器编号
用法：
由于这是一个回调函数，所以是需要你把代码写在函数里，然后根据 tid 来判断并编写处理代码
def onTimer(self, tid: int) -> None:
"""收到定时推送"""
if tid == 1:
print("tid = 1")
elif tid == 2:
print("tid = 2")
移除定时器
函数：removeTimer
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| tid | int | 是 | 定时器编号（唯一） |
用法：
self.removeTimer(tid=1)
发单方法
平今平昨区别
上期所（SHFE） / 能源中心（INE）
-
区分平今平昨
-
以平仓委托，按平仓费率计算手续费
-
以平今委托，按平今费率计算手续费
中金所（CFFEX） / 郑商所（CZCE） / 大商所（DCE）...
-
只有平仓委托一种指令，没有平今委托
-
若是当日先前已有开仓 N 手，不论有多少昨仓，之后的平仓成交 N 手，按平今费率计算手续费
这是交易所的规则，与软件无关
弃用提示
cover, cover_t, cover_y, cover_fak, cover_fok, sell, sell_t, sell_y, sell_fak, sell_fok 方法已经弃用，在新版本中将删除这些方法，请使用最新的 auto_close_position 方法代替
自动平仓
函数：auto_close_position
说明：自动平仓，默认平今优先
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| order_direction | str | 是 | 买卖方向: buy 买入平仓, sell 卖出平仓 |
| shfe_close_first | bool | 否 | 上期平仓优先 |
| hedgeflag | str | 否 | 投机套保方向: 1 投机, 2 套利, 3 套保, 4 做市商, 5 备兑 |
| order_type | str | 否 | 交易指令: 0 GFD, 1 FAK, 2 FOK |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
注意事项：
- 上期所（SHFE）和能源中心（INE）平仓时区分今仓和昨仓
示例：
# 中金所 IC2309 合约以 5890 的价格卖出平仓 10 手
self.auto_close_position(
price=5890,
volume=10,
symbol="IC2309",
exchange="CFFEX",
order_direction="sell"
)
# 上期所 ag2306 合约以 3069 的价格买入平仓 10 手（如有今仓优先平今仓）
self.auto_close_position(
price=3069,
volume=10,
symbol="ag2306",
exchange="SHFE",
order_direction="buy"
)
# 上期所 ag2306 合约以 3069 的价格卖出平仓 10 手（如有昨仓优先平昨仓）
self.auto_close_position(
price=3069,
volume=10,
symbol="ag2306",
exchange="SHFE",
order_direction="sell",
shfe_close_first=True
)
# 中金所 IC2309 合约以 5890 的价格发送 FAK 指令的卖出平仓 10 手
self.auto_close_position(
price=5890,
volume=10,
symbol="IC2309",
exchange="CFFEX",
order_direction="sell",
order_type="1"
)
FAK 委托指令：当所委托的手数不能全部成交时，将能成交的部分手数全部成交，不能成交的立即撤单。
FAK 买入开仓
函数：buy_fak
说明：买入开仓，使用 FAK 指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
FAK 卖出开仓
函数：short_fak
说明：卖出开仓，使用 FAK 指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
FOK 买入开仓
函数：buy_fok
说明：买入开仓，使用 FOK 指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
FOK 卖出开仓
函数：short_fok
说明：卖出开仓，使用 FOK 指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
发送 FAK 委托指令
函数：sendOrderFAK
说明：高阶下单方法，使用 FAK 委托自行指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderType | str | 是 | 报单方向 |
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
注意事项：通过传入参数 orderType 的不同，实现平仓，开仓的委托方式，具体如下：
CTAORDER_BUY # 买开
CTAORDER_SELL # 卖平
CTAORDER_SELL_TODAY # 卖平今
CTAORDER_SHORT # 卖开
CTAORDER_COVER # 买平
CTAORDER_COVER_TODAY # 买平今
发送 FOK 委托指令
函数：sendOrderFOK
说明：高阶下单方法，使用 FOK 委托自行指令
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderType | str | 是 | 报单方向 |
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
注意事项：通过传入参数 orderType 的不同，实现平仓，开仓的委托方式，具体如下：
CTAORDER_BUY # 买开
CTAORDER_SELL # 卖平
CTAORDER_SELL_TODAY # 卖平今
CTAORDER_SHORT # 卖开
CTAORDER_COVER # 买平
CTAORDER_COVER_TODAY # 买平今
发送市价 FAK 指令
函数：sendOrderMarketFAK
说明：高阶下单方法，使用 FAK 委托指令发送市价委托
注意事项：不需要填写价格参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderType | str | 是 | 报单方向 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 否 | 合约代码 |
| exchange | str | 否 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
PythonGoCore
本库属于新版功能，只在新版本存在。本库所有方法均有流控，请注意使用频率。
获取主连合约列表
仅适用于 v1.2023.0724.x 和 v2.2023.0724.x 之后的版本
函数：get_dominant_list
说明：根据交易所代码获取该交易所所有的主连合约
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
示例：
# 获取上期所的主连合约
from core import MarketCenter
from typing import List
market_center = MarketCenter()
dominant_list: List[str] = market_center.get_dominant_list("SHFE")
print(dominant_list)
返回：
['ag2310', 'al2309', 'ao2311', 'au2310', 'br2401', 'bu2311', 'cu2309', 'fu2311', 'hc2310', 'ni2309', 'pb2309', 'rb2310', 'ru2401', 'sn2309', 'sp2401', 'ss2310', 'wr2310', 'zn2309']
查询合约带交易日的交易时段
仅适用于 v1.2023.0609.x 和 v2.2023.0609.x 之后的版本
函数：get_instrument_trade_time
说明：查询某个合约带交易日的交易时段
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| instrument | str | 是 | 合约代码 |
示例：
# 获取 ag2309 的交易时段
from core import MarketCenter
market_center = MarketCenter()
instrument_trade_time: dict = market_center.get_instrument_trade_time("SHFE", "ag2309")
print(instrument_trade_time)
返回：
{
"tradingDay":"20230816",
"sections":[
{
"head":"2023-08-15 21:00:00",
"tail":"2023-08-16 02:30:00"
},
{
"head":"2023-08-16 09:00:00",
"tail":"2023-08-16 10:15:00"
},
{
"head":"2023-08-16 10:30:00",
"tail":"2023-08-16 11:30:00"
},
{
"head":"2023-08-16 13:30:00",
"tail":"2023-08-16 15:00:00"
}
]
}
查询品种的交易时段信息
仅适用于 v1.2023.0609.x 和 v2.2023.0609.x 之后的版本
函数：get_product_trade_time
说明：查询某个品种的交易时段
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| product | str | 是 | 品种代码 |
示例：
# 获取 ag 的交易时段
from core import MarketCenter
market_center = MarketCenter()
product_trade_time: dict = market_center.get_product_trade_time("SHFE", "ag")
print(product_trade_time)
示例：
{
"exchange":"SHFE",
"product":"ag",
"nextTradingDay":"20230817",
"sections":[
{
"order":0,
"open":"21:00:00",
"close":"02:30:00"
},
{
"order":1,
"open":"09:00:00",
"close":"10:15:00"
},
{
"order":2,
"open":"10:30:00",
"close":"11:30:00"
},
{
"order":3,
"open":"13:30:00",
"close":"15:00:00"
}
],
"timezone":8
}
底层 ctaEngine 接口说明
这里的函数都是 ctaEngine 库的未经过封装的函数，正常来讲，我们直接使用已经封装过的函数即可
订阅合约
函数：ctaEngine.subMarketData
说明：此方法传入的参数为字典类型，以下是字典中所需的字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sid | CtaTemplate | 是 | 实例化后的父类，self |
| InstrumentID | str | 是 | 合约代码 |
| ExchangeID | str | 是 | 交易所代码 |
取消订阅合约
函数：ctaEngine.unsubMarketData
说明：此方法传入的参数为字典类型，以下是字典中所需的字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sid | CtaTemplate | 是 | 实例化后的父类，self |
| InstrumentID | str | 是 | 合约代码 |
| ExchangeID | str | 是 | 交易所代码 |
发送委托
函数：ctaEngine.sendOrder
说明：此方法传入的参数为字典类型，以下是字典中所需的字段
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| sid | int | 是 | 实例 ID |
| ordertype | str | 是 | 0 - GFD，1 - FAK，2 - FOK |
| hedgeflag | str | 是 | 1 - 投机，2 - 套利，3 - 套保，4 - 做市商，5 - 备兑 |
| direction | str | 是 | 0 - 买，1 - 卖 |
| offset | str | 是 | 0 - 开仓，1 - 平仓，3 - 平今仓 |
| price | float | 是 | 报单价格 |
| volume | int | 是 | 报单数量 |
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| memo | str | 否 | 自定义备注，可以通过此参数对应下的单 |
| investor | str | 否 | 投资者帐号 |
撤单
函数：ctaEngine.cancelOrder
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| vtOrderID | int | 是 | 所有报单方法报单成功后返回的 order_id |
获取K线数据
函数：ctaEngine.getKLineData
注意
请不要在 onTick 中调用 loadBar 或者 getKLineData
以上两个方法每天最多调用一百次，超过一百次将会被永久封禁 IP
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| start_date | str | 是 | K 线开始日期（年月日），例：20220608 |
| days | int | 是 | 天数（从数据开始时间往前算，不超过 30 天） |
| years | int | 是 | 年数，获取分钟线时应为 0 |
| start_time | str | 是 | K 线开始时间（时分秒），例：09:00:00 |
| k_type | int | 是 | 分钟线（枚举值 1, 5, 15, 30, 60） |
调用示例：
分钟线
# 获取 IC2309 从 20230608 往前 10 天的 1 分钟 K线
ctaEngine.getKLineData("IC2309", "CFFEX", "20230608", 10, 0, "09:00:00", 1)
# 获取 IC2309 截止 20230608 过去一年的日线
ctaEngine.getKLineData("IC2309", "CFFEX", "20230608", 0, 1)
获取投资者账户资金情况
函数：ctaEngine.getInvestorAccount
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| investor | str | 是 | 投资者帐号 |
调用示例：
# 获取资金账户为 166225 的账户资金情况
ctaEngine.getInvestorAccount("166225")
获取投资者账户持仓情况
函数：ctaEngine.getInvestorPosition
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| investor | str | 是 | 投资者帐号 |
调用示例：
# 获取资金账户为 166225 的账户持仓明细
ctaEngine.getInvestorPosition("166225")
获取合约信息
函数：ctaEngine.getInstrument
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| symbol | str | 是 | 合约代码 |
调用示例：
# 获取 IC2309 合约的合约信息
ctaEngine.getInstrument('CFFEX', 'IC2309')
获取所有投资者账号信息
函数：ctaEngine.getInvestorList
调用示例：
ctaEngine.getInvestorList()
返回结果：
[{"BrokerID": "0001", "InvestorID": "166225", "UserID": "166225"}]
输出信息到控制台
函数：ctaEngine.writeLog
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| content | str | 是 | 想输出的字符串 |
调用示例：
# 将 `买入1手` 输出到控制台
ctaEngine.writeLog("买入1手")
获取某一品种的所有合约
函数：ctaEngine.getInstListByExchAndProduct
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | 是 | 交易所代码 |
| product | str | 是 | 品种代码 |
调用示例：
# 获取 IC 品种的所有合约
ctaEngine. getInstListByExchAndProduct('CFFEX', 'IC')
注意
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