PythonLAB 回测 - 使用教程

准备工作

要使用 PythonLAB 回测功能，我们需要一个 QuantFair 模拟帐号 (opens in a new tab)，如果没有的话可以去注册，否则无法使用回测功能。

有了 QuantFair 模拟帐号还不够，我们还需要去个人中心 (opens in a new tab)申请密钥。申请完成后会得到 AccessKey 和 AccessSecret，后面我们会把密钥配置在回测程序中。

最后，在数据服务一栏中，申请免费试用即可。

注意事项

只支持新版 PythonGO
回测使用的历史数据是 Tick 数据
回测撮合模式使用简单的见价成交
回测结果仅供参考，不代表实盘结果
无法回测标准套利合约
没有线图窗口
如果策略依赖于定时器，则无法回测

编写代码

写代码之前需要使用编辑器打开正确的工作目录，具体操作方法可以参考教程 - 第一个策略 - 工作目录。

入口文件

我们需要创建回测入口文件 app.py，该文件必须位于 pyStrategy 目录下，与 pythongo 目录同级，如下所示：

- app.py

注意：入口文件可以是任意文件名

导入

首先，我们需要导入我们自己写的策略类，以及参数映射模型，后续会把这两个类传递给运行回测

app.py

from demo.DemoDMA import DemoDMA, Params

然后我们再导入回测运行主函数 run，和回测配置模型 Config

app.py

from pythongo.backtesting.engine import run
from pythongo.backtesting.models import Config

设置策略参数

除了导入代码以外，其余所有的代码，都必须写在 if __name == "__main__" 下

app.py

from demo.DemoDMA import DemoDMA, Params
from pythongo.backtesting.engine import run
from pythongo.backtesting.models import Config
 
 
if __name__ == "__main__":
    params = Params(
        exchange="SHFE",
        instrument_id="ag2412",
        fast_period=5,
        slow_period=20
    )
 
    ...

根据该参数映射模型定义的参数，我们只传入四个参数，其余参数使用默认值。

在自己编写代码的时候，实例参数请按照实际情况填写。

这一步相当于在无限易 PythonGO 窗口中的实例参数栏填写对应的参数值

设置回测参数

策略的参数设置好之后，我们需要设置回测的参数，其中必填的参数是 access_key 和 access_secret，这两个参数，就是我们前面提到的申请后的密钥，请规范填写

app.py

from demo.DemoDMA import DemoDMA, Params
from pythongo.backtesting.engine import run
from pythongo.backtesting.models import Config
 
 
if __name__ == "__main__":
    ...
 
    backtesting_config = Config(
        access_key="",
        access_secret=""
    )
 
    ...

其余参数（例如手续费）请查看回测 - pythongo.backtesting - models，如有需要可自行设置。

设置运行参数

运行参数告诉回测程序运行所需的参数

config 传入上面定义的回测参数 backtesting_config
策略类 strategy_cls 需要传入实例化后的类，也就是带上括号
strategy_params 传入上面定义的策略参数
start_date 和 end_date 代表回测数据开始播放的日期和结束日期（不包含结束日期）
initial_capital 设置初始资金，默认是 100 万

具体参数请查看回测 - pythongo.backtesting - engine

app.py

from demo.DemoDMA import DemoDMA, Params
from pythongo.backtesting.engine import run
from pythongo.backtesting.models import Config
 
 
if __name__ == "__main__":
    ...
 
    run(
        config=backtesting_config,
        strategy_cls=DemoDMA(),
        strategy_params=params,
        start_date="2024-08-01",
        end_date="2024-08-05",
        initial_capital=100_0000
    )

完整代码

回测上期所的 ag2408 合约，快均线周期 5，慢均线周期 20，Tick 数据从 2024-08-01 开始，到 2024-08-05 结束（不包含结束日期），初始资金 100 万。

app.py

from demo.DemoDMA import DemoDMA, Params
from pythongo.backtesting.engine import run
from pythongo.backtesting.models import Config
 
 
if __name__ == "__main__":
    params = Params(
        exchange="SHFE",
        instrument_id="ag2408",
        fast_period=5,
        slow_period=20
    )
 
    backtesting_config = Config(
        access_key="",
        access_secret=""
    )
 
    run(
        config=backtesting_config,
        strategy_cls=DemoDMA(),
        strategy_params=params,
        start_date="2024-08-01",
        end_date="2024-08-05",
        initial_capital=100_0000
    )

运行

回测的运行，实际上就和正常的 Python 脚本一样了，直接运行 .py 文件即可，这里简单写一下运行 Python 文件的两种方法，任选其一：

在 Visual Studio Code 编辑器中，确保当前正在编辑 app.py，如果安装了 Python 的扩展（如没有，请查看教程 - 第一个策略 - 准备工作），直接右键代码区域，在右键菜单中找到 Run Python 或者 运行 Python，在二级菜单中再点击 Run Python File in Terminal 或者 在终端中运行 Python 文件，即可开始回测。
在命令行中切换到 PythonGO 的工作目录，执行 python app.py 即可开始回测，app.py 是回测入口文件。

外部数据 engine