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`Option`

该类提供期权扩展功能，可以计算期权希腊值，由于代码陈旧冗长，这里不过多介绍，具体实现可以自行查阅代码。

`OptionChain`

该类将同一品种下的所有期权合约整合成了期权链，提供了获取标的月份合约、到期日、行权价、看涨期权、看跌期权和平值期权的方法

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`exchange`	`str`	交易所代码	必填
`product_id`	`str`	品种代码	必填

️

期权的品种代码可以在无限易的「期权 - T 型报价」窗口查询「交易所」和「品种」字段。ETF 期权品种代码是 ETF_O

`option_chain`

类型：dict

期权链

存储了该品种下所有期权合约数据的嵌套字典，数据已预先按标的合约、到期日和行权价进行处理与排序

`option_type`

类型：Literal["期权", "股票期权", "现货期权"]

期权类型

包含期权、股票期权和现货期权

`get_month_contracts()`

获取标的月份合约列表，按到期时间排序

类型	描述
`list[str]`	月份合约列表

️

ETF 期权没有月份合约，只返回 ETF 合约列表，例如：['510050', '510300', '510500', '588000', '588080']

`get_expire_dates()`

获取标的月份合约的到期日列表，按到期时间排序

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`underlying_symbol`	`str`	标的合约代码	None

类型	描述
`list[str]`	标的月份合约期权到期日

️

当 underlying_symbol 为 None 时，返回所有月份合约的到期日,例如 IO 返回：['20250919', '20251017', '20251121', '20251219', '20260320', '20260619']；

当 underlying_symbol 填入参数时，返回填入标的合约的到期日，例如 IF2509 返回：['20250919']；

当 underlying_symbol 填入 ETF 合约代码时，返回 ETF 合约的到期日列表，例如 510050 返回：['20250924', '20251022', '20251224', '20260325']

`get_strike_prices()`

获取行权价列表，升序排列

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`underlying_symbol`	`str`	标的合约代码	必填
`expire_date`	`str`	到期日, 仅对 ETF 期权有效，默认取最近到期日	None

类型	描述
`list[float]`	行权价列表

`get_call_options()`

获取看涨期权合约列表，按行权价升序排列

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`underlying_symbol`	`str`	标的合约代码	必填
`expire_date`	`str`	到期日, 仅对 ETF 期权有效，默认取最近到期日	None

类型	描述
`list[str]`	看涨期权合约代码列表

`get_put_options()`

获取看跌期权合约列表，按行权价升序排列

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`underlying_symbol`	`str`	标的合约代码	必填
`expire_date`	`str`	到期日, 仅对 ETF 期权有效，默认取最近到期日	None

类型	描述
`list[str]`	看跌期权合约代码列表

`get_atm_option()`

获取平值期权档位

参数：

参数名	类型	描述	默认值
`underlying_symbol`	`str`	标的合约代码	必填
`underlying_price`	`float`	标的价格	必填
`expire_date`	`str`	到期日, 仅对 ETF 期权有效，默认取最近到期日	None

类型	描述
`Optional[int]`	获取最接近标的价格的行权价在行权价列表中的索引位置，可根据索引从看涨期权列表和看跌期权列表中获取平值看涨期权和平值看跌期权

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