本章节提供一些实用例子，为了尽可能的缩减代码，这里会把所有代码尽量放在 on_start 函数中，格式类似于
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
"""示例代码开始"""
xxxx
xxxx
"""示例代码结束"""这里只是提供一些调用方法的例子（所以可能不能直接复制到策略中运行），是为了防止你看了函数的文档还是不清楚实际中应该怎么写
同样我们不会定义不必要的参数，除非有特殊情况，这需要你有举一反三的能力
示例代码放在 on_start 是因为这个入口比较简单易懂，实际上这些代码你可以放在任何一个实例方法中，所以还是需要举一反三
始终记住，你是在写「Python」代码，不是在写「PythonGO」代码
获取 K 线
利用 pythongo.core 获取最近的 10 根 1 分钟 K 线
from pythongo.core import MarketCenter
class Demo(...):
def __init__(self) -> None:
super().__init__()
self.market_center = MarketCenter()
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
kline_data = self.market_center.get_kline_data(
exchange="SHFE",
instrument_id="ag2406",
style="M1",
count=-10
)利用 pythongo.core 获取 2024-01-31 14:30 到 2024-01-31 15:00 的 1 分钟 K 线
from datetime import datetime
from pythongo.core import MarketCenter
class Demo(...):
def __init__(self) -> None:
super().__init__()
self.market_center = MarketCenter()
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
kline_data = self.market_center.get_kline_data(
exchange="SHFE",
instrument_id="ag2406",
style="M1",
start_time=datetime(2024, 1, 31, 14, 30),
end_time=datetime(2024, 1, 31, 15)
)订阅行情
订阅 ag2602 合约行情，并输出行情信息
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
self.sub_market_data(
exchange="SHFE",
instrument_id="ag2602"
)
def on_stop(self):
super().on_stop()
self.unsub_market_data(
exchange="SHFE",
instrument_id="ag2602"
)
def on_tick(self, tick: TickData) -> None:
self.output(tick)订阅多个合约行情，并输出行情信息
class Demo(...):
def __init__(self):
...
self.my_instruments = {"SHFE": "ag2602", "CZCE": "AP601"}
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
for exchange, instrument_id in self.my_instruments.items():
self.sub_market_data(
exchange=exchange,
instrument_id=instrument_id
)
def on_stop(self):
super().on_stop()
for exchange, instrument_id in self.my_instruments.items():
self.unsub_market_data(
exchange=exchange,
instrument_id=instrument_id
)
def on_tick(self, tick: TickData) -> None:
self.output(tick)定时器
参考 深入框架 - pythongo.utils - Scheduler
K 线合成器
需要合成 K 线，但是不需要历史数据
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
self.kline_generator = KLineGenerator(
real_time_callback=...,
callback=...,
exchange=...,
instrument_id=...,
style=...
)
# 不执行 `self.kline_generator.push_history_data()`
super().on_start()不需要合成 K 线，只需要 KLineProducer，然后计算历史数据指标
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
self.kline_producer = KLineProducer(
exchange=...,
instrument_id=...,
style=...,
callback=...,
)
self.kline_producer.worker()
ma10 = self.kline_producer.sma(10)
k, d, j = self.kline_producer.kdj()
super().on_start()合成标准套利合约 K 线
用法和 KLineGenerator 一致，只是需要手动订阅单腿合约
from pythongo.utils import KLineGeneratorArb
class Demo(...):
def on_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""收到行情 tick 推送"""
super().on_tick(tick)
self.kline_generator.tick_to_kline(tick)
def on_start(self) -> None:
self.kline_generator = KLineGeneratorArb(
callback=...,
exchange="CZCE",
instrument_id="IPS AP405&SA405",
style=...,
real_time_callback=...
)
self.kline_generator.push_history_data()
super().on_start()
for instrument_id in self.kline_generator.instruments:
"""订阅单腿合约"""
self.sub_market_data(
exchange="CZCE",
instrument_id=instrument_id
)
def on_stop(self) -> None:
super().on_stop()
for instrument_id in self.kline_generator.instruments:
"""取消订阅单腿合约"""
self.unsub_market_data(
exchange="CZCE",
instrument_id=instrument_id
)从 K 线合成器中的 KLineProducer 中获取 K 线数据
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
# 获取最后 1 个收盘价
last_close_price = self.kline_generator.producer.close[-1]
# 获取最后 10 个开盘价
last_open_price = self.kline_generator.producer.open[-10:]多合约同周期
注意填写交易所和合约代码时候需要按照以下格式（必须按顺序依次对应，且使用英文分号 ; 分隔）：
交易所：SHFE;SHFE;CZCE
合约代码：ag2406;ag2405;AP405
注意计算指标的时候使用正确的 kline_generator
from pythongo.classdef import TickData
from pythongo.utils import KLineGenerator
class Demo(...):
def __init__(self) -> None:
self.kline_generators: dict[str, KLineGenerator] = {}
"""K 线合成器容器"""
def on_start(self) -> None:
for exchange, instrument_id in zip(self.exchange_list, self.instrument_list):
kline_generator = KLineGenerator(
real_time_callback=self.real_time_callback,
callback=self.callback,
exchange=exchange,
instrument_id=instrument_id,
style=self.params_map.kline_style
)
kline_generator.push_history_data()
self.kline_generators[instrument_id] = kline_generator
super().on_start()
def on_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""收到行情 tick 推送"""
super().on_tick(tick)
if tick.instrument_id not in self.kline_generators:
return
self.kline_generators[tick.instrument_id].tick_to_kline(tick)
def calc_indicator(self) -> None:
"""计算指标数据"""
# 指定合约计算指标
self.kline_generators["ag2406"].producer.sma()
# 也可以根据合约顺序获取合成器来计算指标
# 0 代表第一个合约
self.kline_generators[self.instrument_list[0]].producer.sma()多合约不同周期
注意填写交易所、合约代码、K 线周期时候需要按照以下格式（必须按顺序依次对应，且使用英文分号 ; 分隔）：
交易所：SHFE;SHFE;CZCE
合约代码：ag2406;ag2405;AP405
K 线周期：M1;M5;M10
from pythongo.classdef import TickData
from pythongo.core import KLineStyleType
from pythongo.utils import KLineGenerator
class Demo(...):
def __init__(self) -> None:
self.kline_generators: dict[str, dict[KLineStyleType, KLineGenerator]] = {}
"""K 线合成器容器"""
@property
def style_list(self) -> list[KLineStyleType]:
"""手动拆分 K 线周期"""
return self.params_map.kline_style.split(";")
def on_start(self) -> None:
for exchange, instrument_id, style in zip(self.exchange_list, self.instrument_list, self.style_list):
kline_generator = KLineGenerator(
real_time_callback=self.real_time_callback,
callback=self.callback,
exchange=exchange,
instrument_id=instrument_id,
style=style
)
kline_generator.push_history_data()
self.kline_generators[instrument_id] = {style: kline_generator}
super().on_start()
def on_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""收到行情 tick 推送"""
super().on_tick(tick)
if tick.instrument_id not in self.kline_generators:
return
style_container = self.kline_generators[tick.instrument_id]
for kline_generator in style_container.values():
kline_generator.tick_to_kline(tick)
def calc_indicator(self) -> None:
"""计算指标数据"""
# 指定合约和周期计算指标
self.kline_generators["ag2406"]["M1"].producer.sma()
# 也可以根据合约顺序获取合成器来计算指标
# 0 代表第一个
instrument_id = self.instrument_list[0]
style = self.style_list[0]
self.kline_generators[instrument_id][style].producer.sma()线图 UI
自定义副图显示指标
定义 sub_indicator_data，然后传参给 self.widget.recv_kline
class Demo(...):
@property
def sub_indicator_data(self) -> dict[str, float]:
"""副图指标"""
return {
"K": ...,
"D": ...,
"J": ...,
}
def callback(self, kline: KLineData) -> None:
"""接受 K 线回调"""
self.widget.recv_kline({
"kline": ...,
**self.sub_indicator_data
})查询持仓
查询 ag2602 的持仓
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
position = self.get_position("ag2602")
# 总持仓
position.position
# 净持仓
position.net_position
# 多头总持仓
position.long.position
# 空头今持仓
position.short.td_position_close
# 空头昨持仓
position.short.yd_position_close
# 今日买开数量
position.long.open_volume
# 今日买平数量
position.long.close_volume
# 使用字符串仅获取空头持仓
short_position = self.get_position("ag2602").get_single_position("short")
short_position.position # 空头总持仓
# 获取套保持仓
position = self.get_position("ag2602", hedgeflag="3")
position.long.position # 套保多头总持仓
# 获取指定帐号持仓
position = self.get_position("ag2602", investor="888888")
position.position # 指定帐号总持仓
# 获取实时的持仓
position = self.get_position("ag2602", simple=True)
position.position # 该持仓会在报单成交后立刻更新获取全部持仓（仅 v2025.1112 之后版本可用）
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
position = self.get_all_position() # 所有帐号所有合约的所有持仓
position["888888"] # 888888 帐号的全部持仓数据
position["888888"]["ag2602"] # 888888 帐号下 ag2602 的全部持仓数据
position["888888"]["ag2602"]["3"] # 888888 帐号下 ag2602 的套保持仓数据
position["888888"]["ag2602"]["1"].long # 888888 帐号下 ag2602 的多头持仓数据外部指标
使用麦语言，通达信和同花顺中常见的指标
先下载 转换指标库文件 (opens in a new tab)，然后把文件放在和无限易安装目录中的 pyStrategy 目录中
- MyTT.py
from MyTT import MA
class Demo(...):
def on_start(self) -> None:
super().on_start()
ma5 = MA(self.kline_generator.producer.close, 5) # 获取 5 日均线序列
ma10 = MA(self.kline_generator.producer.close, 10) # 获取 10 日均线序列别的函数使用方法，请打开该文件自行查看（该指标转换算法来源于开源项目：MyTT (opens in a new tab)，无限易和 PythonGO 不对指标计算差异所导致的任何损失负责！）
持续更新中...