自定义套利

在『实时行情』窗口选择『自定义套利』。

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同实时行情,可双击合约位置快速呼出无限下单和 K 线图;鼠标右键菜单也可呼出无限下单和 K 线图窗口。
支持导出动态数据到 Excel。


创建套利组合

点击   USERGUIDE   按钮创建新的套利组合。自定义套利窗口中点击右键,同样可以新建套利组合。
输入合约 AB、组合名称、公式、数量。

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  1. 支持最多六腿合约,点击   USERGUIDE  可添加合约,点击   USERGUIDE  可删除合约。
  1. 公式:支持四则运算,且运算符不能省略,根据公式自动匹配买卖方向(+ * 为买,- / 为卖)。

  2. 开平规则:选择为自定义时,可自由修改单个合约的开平规则;其他选项为所有合约开平方式相同。
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  3. 价差小数位:指价格后面的小数位数,例组合最新价为 12.345,则价差小数为2时价格显示为 12.34。

  4. 追单超价:每次追单,基于前一笔委托,超价多少个 tick 去追。

  5. 拆单:勾选后,优先合约部分成交,即可执行非优先合约。


执行顺序

  • 执行顺序选择『全部同时』,触发行情组合内合约同时报单。
  • 执行顺序选择『某一合约优先』,条件满足时优先委托优先合约,成交后再委托非优先合约。
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优先合约和非优先合约

在选择『某一合约优先』的情况下需搭配选择『优先合约委托方式』和『非优先合约追单方式』。

  • 优先合约委托方式

    • 主动-排队价等
      优先合约使用 GFD 指令、以排队价委托进入市场。
    • 主动-排队价等(更优一档)
      优先合约使用 GFD 指令、以排队价超价一个 tick 委托进入市场。
      请注意:主动的方式可能会造成较多的撤单次数。
    • 被动-对手价敲-部分成交不追单
      优先合约使用 FAK 指令、以对手价委托报单,部分成交则剩余部分不追单,等待下一次价差满足继续报单。
    • 被动-对手价敲-部分成交立即追单
      优先合约使用 FAK 指令、以对手价委托报单,部分成交则剩余部分立即追单。
    • 被动-对手价敲-不考虑盘口数量
      优先合约使用 FAK 指令、以对手价委托报单,以上的模式都会监控盘口数量报单,不考虑盘口数量即为报单手数等于用户设置的委托量。请注意:被动模式下使用的是 FAK、FOK 指令,产生的撤单次数不计入交易所统计。


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  • 非优先合约委托方式

    • 积极 - 立即追单
      非优先合约以对手价报单未成交时,立即根据之前的委托价格超价挂单,未成即撤反复超价挂单,直到成交为止。   USERGUIDE
    • 中性 - 伺机追单
      非优先合约未成交时,报单保持不变,若对手盘朝着不利的方向偏移 a(价格偏移设定值)个 tick,立即撤单,改以『积极-立即追单』方式。   USERGUIDE
    • 保守 - 从不追单
      非优先合约若未成交,则不予处理。   USERGUIDE
powered by GitbookFile Modify: 2021-01-13 18:57:58

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