套利猎人
套利猎人是自定义套利的 下单 窗口,下单之前需先 创建自定义套利组合。
对于大商所、郑商所、广期所等 有交易所标准套利组合的合约( 位置:交易 - 实时行情 - 套利 ),无需使用『自定义套利』,优先在普通下单板 直接下单没有不利滑点 ,详见:标准套利
位置:菜单 - 策略 - 套利猎人
视频:套利猎人 + 无限下单,带你玩转自定义套利 by 王鼎
在『实时行情-自定义套利』窗口点击右上角 ,可快速打开套利猎人窗口。
使用方法
在『价差』输入框内填写委托价差,点击 看多 或 看空 按钮即可下单。
参数说明
如上图编号所示。
组合名称
切换 已创建 的自定义套利组合。
开平规则
默认为创建自定义套利组合时设置的开平仓规则,此处可临时修改组合的开平规则。
当选择为『自定义』时,可对下方每个合约后的开平规则进行设置。
拆单
默认为创建自定义套利组合时的拆单设置,执行顺序设置为某一合约优先时,可勾选拆单,执行时每份组合自动按照市场盘口量拆单。
若执行顺序设置为『全部同时』,则不支持勾选拆单。
每份组合内,拆单基准为数量占比最小的合约,若该合约最后计算委托只有 1 手,说明无法再拆,其他腿合约也不再拆单。
案例
创建 A:B:C 组合数量为 20:19:0.1,执行顺序为 A 优先,勾选拆单。
下单板设 1 份、10 倍 表示:『 A 200 手,B 199 手,C 1 手 』做 1 次。
C 合约报单数量一共只有 1 手,无法再进行拆单,此时 A 和 B 也不拆单。
由于设置 A 优先,所以委托时直接发 200 手 A ,A 成交后,再发 199 手 B、1 手 C。
组合信息展示
组合名称输入框下方,从左到右依次展示的文字信息是:组合设置的公式、合约数量比、合约。
份数/倍数
份数指按照创建时的组合内合约的数量,做几次。
倍数指按照创建时的组合内合约的数量,乘几倍。
我们通过一个例子解释份数与倍数的不同 :
若创建 AB 套利组合时,A、B 合约的下单数量设置是 2 :3 。
10 份表示『A 2 手、B 3 手』做 10 次,相当于以组合形式执行 10 次,执行时会等前一次全部成交后,再进行下一次组合委托,有先后排队,风格稳健。
10 倍表示『A 20 手、B 30 手』做 1 次,相当于直接在设置数量上乘 10 倍,只要没有勾选拆单且触发条件满足时,所有委托一次发出,风格激进。
同时设置 5 倍和 2 份表示『A 10 手、B 15 手』执行 2 次,相当于直接在设置数量上乘 5 倍、再先后执行 2 次。
结果都是做『A 20 手、B 30 手』,但过程不一样。
份数和倍数同时设置时,执行时先按倍数(数量加倍)、再按份数(执行几次)规则。
每份组合内各腿合约的最终下单数量,由 单腿合约的数量(设置组合时设置) * 倍数(由下单板设置) 后再 四舍五入取整数 。
若一份组合内任一合约最终下单数量为 0,会在下单时提示,需调整单腿数量或倍数。
若勾选拆单,在每份内,以加倍后的数量基础来拆,优先合约自动根据市场盘口量拆单委托,优先合约成交后,非优先合约根据优先合约累计成交数量按比例委托。
止盈止损
止盈(价差): 下单前设置组合止盈价差。
循环:下单前设置的止盈循环次数,设置止盈(价差)后才可设置,默认 1 次 ,触发止盈后生效,再次以原来价差报单 + 止盈。报单 + 止盈 = 1 次循环,若触发止损循环立即终止。
止损(价差) :下单前设置组合止损价差。
价格触发
适合逢涨看多、逢低看空的场景,开启后再委托,高于当前价差看多 组合或 低于当前价差看空组合 时,会等对手价达到委托价差时,再触发报单(若不开启,市场满足的情况下,组合会立即开始报单),可用于持仓组合的止损场景。
若不理解使用场景,请不要随便开启
时间预约
开始时间:开启『开始时间』后挂的委托只会在到达『开始时间』时生效。
结束时间:开启『结束时间』后挂出的委托,如果在『结束时间』之前仍未成交,则撤单,算法终止。
使用方法
(1)点击『套利猎人』面板右方“时钟”图标,弹出『时间预约』设置面板。
(2)输入开始时间、结束时间,可全部都设置,也可只设置任意一个。
(3)开启前面对应开关后,点击确定。
时间预约设置完成后,“时钟”图标将保持高亮状态,之后下单的每一条算法都会附加上时间,再次点击“时钟”可关闭。
组合内合约信息
下单账号:可为组合内合约临时设置不同单账号或同个账号组(仅支持跟单模式账号组,下单前需要提前在 『系统 - 多账号下单』 设置好账号组)。
如上图所示,跟单模式账号组中各账号的对应比例体现在份数上,下单后算法列表每个账号一条记录。
各账号下单的总份数 = 份数 × 账号组下单比例
份数和倍数若同时设置,每份内数量先乘倍数(数量加倍)、再用加倍后的份数乘账号组下单比例
若各账号下单的总份数计算结果存在小数,则舍去小数点,即计算结果向下取整;若总份数计算结果不足 1,则默认为 1。
账户属性:可临时更改账户的投机、套保等属性。
开平规则:可临时更改开平规则(当上面开平方式选择为『自定义』时可改)。
保存和管理算法
下单后可在 『算法列表』 窗口中查看并管理委托。
位置:交易 - 算法列表 - 套利猎人
网络断线,算法不会正常运行。
执行过程中遇到 错单 (资金不足、不在交易时间等)、 手动撤单,算法自动终止。
算法单皆委托在 本地,软件关闭,算法不会运行和保存(下次打开时无记录)。
同一台电脑设备保存算法
可直接勾选窗口右上角 自动保存,自动储存 执行中、已暂停 的算法。
只对剩余份数进行保存,份数进度(已完成份数 / 份数)6 / 10,那么会保存剩余 4 份,第 7 份里有部分成交不管。
不同电脑设备保存算法
点击 算法列表 > 套利猎人 右上角 手动 储存 全部的算法(包括已完成、已终止算法),下次点击 导入文件。
保存全部份数。
通过『定时管家』窗口设置 自动 保存,储存 执行中、已暂停 的算法文件,下次点击 导入文件。
同窗口右上角 自动保存 一样规则,只保存剩余份数。
保存的算法下次打开或导入,算法列表会是 『已暂停』 状态,需要 手动点开始 才会执行。
保存套利猎人时,实时行情 > 自定义套利 中,需要有保存之前相同配置的组合,否则导入算法失败。
若在『套利猎人』面板下单前为本笔算法(母单)设置了止盈或止损价差,需算法列表中的 份数进度 栏位(母单)剩余份数 > 0 ,才可自动或手动保存,1 / 1 这种不会保存。
常见问题
为什么看到价格到了却不触发
组合被触发的条件有 3 个:
对手价差 满足,不是最新价,也不是 k 线上看到的价格。
盘口数量 满足,组合买卖盘口数量至少能满足做 1 份才会触发。
规定时间内 才会触发,『实时行情』窗口组合前的状态要是 ON,表示合约在连续交易时段;设置自定义套利组合时,若开启了『有效时间段内执行』,则只会在此时间段内触发。
『算法列表』窗口状态为 已暂停 的单子不会被触发。
组合 k 线没有分时图、没有影线
- 组合 k 线不支持分时图,可将周期切换为 1 分钟、主图类型切换为 收盘线,同分时图效果一致。
- 不支持历史数据的影线,历史数据只是切片数据,多个合约同一周期合成的最高价、最低价不一定在周期内的同一时间出现,没有参考意义,详见 视频:组合 k 线线图原理
滑点如何产生
只要是自定义套利,都不能避免完全没有滑点(有可能有利、有可能不利),可通过设置尽量降低滑点,详见 视频:自定义套利参数到底怎么设置
通过合理的设置依然产生不利滑点,可能性有 2 个:
追单
追单本身是对未成交单价格加码,从而增加成交几率、防止缺腿的功能,发生追单就会产生不利滑点。
合约本身行情瞬变 / 自身网络不佳
价差已经满足的情况下,委托单以对手价发出,但是对手价格瞬间改变,行情因素为不可抗力。
为什么一直撤单难以成交
自身网络没有优势,遇到较活跃的合约,只能看到行情(满足触发条件),但是抢不到单子。