VWAP(跟随)

根据市场成交量,把大单委托自动拆分为多笔分散成交。

位置:下单板 - Smart Order - VWAP(跟随)

使用方法

  • 点击 Smart Order,下拉框中选择 VWAP(跟随),填写参数,点击开始使用。
  • 点击  USERGUIDE   可修改参数。
  • 下单板填写好委托数量,然后点击下单。
  • 下单后『算法列表 -- SmartOrder』中可查询报单情况。
USERGUIDE


以上图所示参数为例 。

假设委托总量为 600,市场成交增量设 200,单笔数量设 20,追单超价(Tick)设 1,追单次数设 10。

从点击下单开始累计市场成交量,每次增长 200(市场成交增量) 的量,则至少以对手价委托 20手(单笔数量),对手价不成交,则每次根据新的对手价或对手价+1 个Tick(追单超价)的形式,触发追单,最多追单 10 次(追单次数,次数用完仍不成交则成为挂单),直至委托满 600 手(委托总量)

注意事项

  • VWAP 执行中若有单笔部分成交,将会以 未成交数量进行另外补单。
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