VWAP(跟随)

根据市场成交量,把大单委托自动拆分为多笔分散成交。

位置:下单板 - Smart Order - VWAP(跟随)

视频:三分钟学会如何做大单拆分- VWAP(跟随) by 西瓜

推文:无限易拆单秘籍:我方使用了多重分身术

使用方法

  1. 点击 Smart Order,下拉框中选择 VWAP(跟随),填写参数,点击开始使用。

  2. 下单板填写好 委托数量,然后点击下单。

  • 点击 Smart Order 的  USERGUIDE   可修改参数。

  • 『算法列表 - Smart Order』窗口可管理和查看执行明细。

USERGUIDE

案例说明

以上图所示参数为例 。

假设委托总量为 600,市场成交增量设 200,单笔数量设 20,追单超价(Tick)设 1,追单次数设 10。

从点击下单开始累计市场成交量,每次增长 200(市场成交增量) 的量,则至少以对手价委托 20手(单笔数量),对手价不成交,则每次根据新的对手价或对手价+1 个Tick(追单超价)的形式,触发追单,最多追单 10 次(追单次数,次数用完仍不成交则成为挂单),直至委托满 600 手(委托总量)

算法列表

下单后可在『算法列表』窗口中查看并管理委托。

位置:交易 - 算法列表 - Smart Order

  • 算法单皆委托在本地,软件关闭,算法不会继续运行和保存(下次打开时无记录)
  • 手动(右键 - 储存为任务下单)或 自动『定时管家』窗口设置)储存执行中、已暂停的算法,下次导入文件继续执行,详见 任务下单说明

  • 执行过程中遇到 错单 (资金不足、不在交易时间等)、 手动撤单,算法自动终止。

注意事项

  • VWAP 执行中若有单笔部分成交,将会以 未成交数量 进行另外补单。
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