VWAP(跟随)
根据市场成交量,把大单委托自动拆分为多笔分散成交。
位置:下单板 - Smart Order - VWAP(跟随)
视频:三分钟学会如何做大单拆分- VWAP(跟随) by 西瓜
⚠️ 风险提示:除服务器单之外,无限易的算法皆为本地算法单,依赖行情 / 成交来触发,若因网络延迟 / 断线 / 软件关闭等原因导致算法无法正常运行,无限易不为此担责。
使用方法
点击 Smart Order,下拉框中选择 VWAP(跟随),填写参数,点击开始使用。
下单板填写好 委托数量,然后点击下单。
点击 Smart Order 的
可修改参数。『算法列表 - Smart Order』窗口可管理和查看执行明细。
⚠️ 交易所标准套利没有发布「 成交量 」,因此不能使用 VWAP 算法,否则会不触发。
💡 VWAP 执行中若有单笔部分成交,将会以 未成交数量 进行另外补单。
案例说明
以上图所示参数为例 。
假设委托总量为 600,市场成交增量设 200,单笔数量设 20,追单超价(Tick)设 1,追单次数设 10。
从点击下单开始累计市场成交量,每次增长 200(市场成交增量) 的量,则至少以对手价委托 20手(单笔数量),对手价不成交,则每次根据新的对手价或对手价+1 个Tick(追单超价)的形式,触发追单,最多追单 10 次(追单次数,次数用完仍不成交则成为挂单),直至委托满 600 手(委托总量)。
算法列表
下单后可在『算法列表』窗口中查看并管理委托。
位置:交易 - 算法列表 - Smart Order