垂直套利

买卖相同到期日、不同执行价的期权牛市、熊市价差策略,通过权利金收支来控制策略组合盈亏。

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视频:垂直套利-玩转牛熊市 by 涛涛

视频:6 分钟学会垂直套利 by 花椒


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价差:A - B 的价格,右键菜单可呼出价差技术线图

执行价差:A、B 期权执行价之间相差的 Tick,IO2105-C-5100 与 IO2105-C-5200 之间的执行价差为 1。

盈亏平衡点:期权到期时,标的价格到达此点位,组合实现盈亏平衡,即付出权利金和收入权利金相等。

最大盈利、最大亏损:组合能够锁定的最大盈利价格和最大亏损价格。

盈亏比:最大盈利 / 最大亏损,盈亏比越大,可能获取的利润空间越大。

垂直套利组合

缓涨:认购牛市,支出权利金,买 A(低执行价 Call)+ 卖 B(高执行价 Call)。

不跌(保护):认沽牛市,收入权利金,买 A(低执行价 Put)+ 卖 B(高执行价 Put)。

缓跌:认沽熊市,支出权利金,买 A(高执行价 Put)+ 卖 B(低执行价 Put)。

不涨(保护):认购熊市,收入权利金,买 A(高执行价 Call)+ 卖 B(低执行价 Call)。

组合委托

点击下单,A、B期权会根据下单方式,以对手价 + 超价同时进行委托,若不成交,则根据设置的追单方式进行追单。

下单方式:选直接下单,则立即委托;选预埋下单,需填写价差后,等待价差满足时,软件会自动委托。

追单方式:选立即追单,若委托不成交,按照超价和追单次数(交易设置中可设)追单;选从不追单,委托不成交则不追。

份数:组合要委托的次数,份数为 10,委托数量为 1,则组合会以 1 : 1 的比例做 10 次,最终完成 10 : 10 的数量,份数有先后,前一份委托完成之后才会进行下一份委托。

保存和管理算法

下单后可在『算法列表』窗口中查看并管理委托。

位置:交易 - 算法列表 - 期权套利

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  • 执行过程中遇到 错单 (资金不足、不在交易时间等)、 手动撤单,算法自动终止。

  • 算法单皆委托在本地,软件关闭,算法不会继续运行和保存(下次打开时无记录)
  • 不更换电脑设备,可直接勾选窗口右上角 USERGUIDE 自动保存,自动储存执行中、已暂停的算法

  • 更换电脑设备,可 手动(算法列表 - 期权套利 右上角 USERGUIDE储存全部的算法(包括已完成、已终止算法)或 自动『定时管家』窗口设置)储存执行中、已暂停的算法,下次导入文件继续执行,详见 算法列表说明

  • 保存算法时,若成交一半,不会保存成交进度,数量会恢复初始值。

  • 保存的算法下次打开或导入,算法列表会是 『已暂停』 状态,需要 手动点开始 才会执行。

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