垂直套利

买卖相同到期日、不同执行价的期权牛市、熊市价差策略，通过权利金收支来控制策略组合盈亏。

位置：菜单 - 期权 - 垂直套利

价差：A、B 合约相差的价格，右键菜单可呼出价差技术线图。

执行价差：A、B 期权执行价之间相差的 Tick，IO2105-C-5100 与 IO2105-C-5200 之间的执行价差为 1。

盈亏平衡点：期权到期时，标的价格到达此点位，组合实现盈亏平衡，即付出权利金和收入权利金相等。

最大盈利、最大亏损：组合能够锁定的最大盈利价格和最大亏损价格。

盈亏比：最大盈利 / 最大亏损，盈亏比越大，可能获取的利润空间越大。

垂直套利组合

缓涨：认购牛市，支出权利金，买 A（低执行价 Call）+ 卖 B（高执行价 Call）。

不跌（保护）：认沽牛市，收入权利金，买 A（低执行价 Put）+ 卖 B（高执行价 Put）。

缓跌：认沽熊市，支出权利金，买 A（高执行价 Put）+ 卖 B（低执行价 Put）。

不涨（保护）：认购熊市，收入权利金，买 A（高执行价 Call）+ 卖 B（低执行价 Call）。

点击下单，A、B期权会根据下单方式，以对手价 + 超价同时进行委托，若不成交，则根据设置的追单方式进行追单。

下单方式：选直接下单，则立即委托；选预埋下单，需填写价差后，等待价差满足时，软件会自动委托。

追单方式：选立即追单，若委托不成交，按照超价和追单次数（交易设置中可设）追单；选从不追单，委托不成交则不追。

份数：组合要委托的次数，份数为 10，委托数量为 1，则组合会以 1 : 1 的比例做 10 次，最终完成 10 : 10 的数量，份数有先后，前一份委托完成之后才会进行下一份委托。

下单后可在『算法列表』窗口中查看并管理委托。

位置：交易 - 算法列表 - 期权套利

执行过程中遇到错单（资金不足、不在交易时间等）、手动撤单，算法自动终止。
算法单皆委托在本地，软件关闭，算法不会继续运行和保存（下次打开时无记录）
不更换电脑设备，可直接勾选窗口右上角自动保存，自动储存执行中、已暂停的算法。
更换电脑设备，可手动（算法列表 - 期权套利右上角）储存全部的算法（包括已完成、已终止算法）或自动（『定时管家』窗口设置）储存执行中、已暂停的算法，下次导入文件继续执行，详见算法列表说明
保存算法时，若成交一半，不会保存成交进度，数量会恢复初始值。
保存的算法下次打开或导入，算法列表会是 『已暂停』 状态，需要 手动点开始 才会执行。