揽子下单

可使用 Excel 或 Python 等工具生成 csv 格式文件 ,用 csv 文件进行批量揽子下单 ,适用于证券下单。

位置:菜单 - 策略 - 揽子下单


揽子下单步骤

USERGUIDE


  1. 点击文件模版,查看揽子文件格式,编辑 csv 格式的揽子文件。

  2. 导入揽子文件,导入后文件会显示在揽子列表,一个 csv 文件为一个揽子。

  3. 选择揽子列表的揽子文件,填写执行参数、是否启用 TWAP ,

  4. 揽子列表中,点击  USERGUIDE 开始执行 。


揽子文件格式


交易所代码 标的代码 标的名称 数量 权重 买卖 开平 价格类型 价格 委托类型 报单编号 交易账号
SSE 510050 50ETF 100 B K 2 0 1 12232


数据格式说明

字段名称 是否必填 说明
交易所代码 *必填(数字) 1 - 上交所、 2 - 深交所
标的代码 *必填 510050、 510300 …
标的名称 选填 50ETF、 300ETF …
数量 *必填 必须为整数,必须大于 0,期货(手)、证券(股)
权重 - 不支持,无需填写
买卖 *必填 B - 买入、S - 卖出 (不区分大小写)
开平 *必填 现货 : K - 开仓 (买卖方向为买入时)、P - 平仓 (买卖方向为卖出时)
期货 : K - 开仓、 P - 平仓、 J - 平今、 Z - 平昨
价格类型 *必填 1 - 指定价格、 2 - 指定类型
价格 *必填 在『价格类型』为 1 时 , 填写价格 ;
『价格类型』为 2 时,填写价格类型:0 - 最新价、 1 -对5价、 2 - 对4价、 3 - 对3价、 4 - 对2价、 5 - 对1价、 6 - 市价
委托类型 选填 1 - 下单、 2 - 撤单 (默认下单)
报单编号 撤单时必填 交易所为每笔委托分配的单号,同实时回报中的报单编号
交易账户 选填 同一个揽子中只能指定一个投资者,未指定则取界面的设置


执行参数

USERGUIDE

参数释义

交易账号:揽子文件中指定账号时,不可更改。

报单方式:指定报单价格或选择『按配置』(按揽子文件中填写的价格)。

补单方式:委托未成交会撤单并再次补单,补单价格可在此选择指定价格或『按配置』。

单笔基准量:每一笔委托的数量。选择『目标量』时,委托数量从揽子文件中获取,选择『对 1 + 2 量』时,数量是对手价 1 的数量加对手价 2 的数量,其他数量选择同理。启用 TWAP 时,只能选 『目标量』。

基准量比例:单笔委托量 = 单笔基准量 * 基准量比例;

下单间隔(S):每笔委托之间的时间间隔,单位:秒。

单笔最小量:每笔的最小委托数量

单笔最大量:每笔的最大委托数量

撤单间隔(S):委托未成交发生连续补单时,两笔撤单之间的间隔,需要补单时,需此参数大于 0,否则不进行补单,单位:秒。

TWAP参数

启用 TWAP 模式时填写,启用后,可指定时间内进行批量报单。

申报时间:设置执行时间区间

申报时长:设置执行总时长

启用 TWAP 后,单笔基准量 不可更改,默认取目标量,单笔最大量、单笔最小量 不可更改 ,基准量比例 根据下单间隔计算。

为保证 TWAP 能在交易时间内正确运行,TWAP 的执行时间设置时,请在 (“09:30:10” ~ “11:29:50”)和(“13:00:10” ~ “14:59:50”) 此时间范围之间 。

若遇到错单,则该条TWAP立即终止 。


揽子列表

USERGUIDE


揽子列表会展示导入的所有揽子文件,可以对每条揽子进行管理。

取补单列表

针对没有委托完全部数量的揽子,进行补单。选中已完成或已终止的一条揽子,如成交进度为 10/15 ,点击 『取补单列表』按钮,将会根据剩余未成交数量,立即生成一条相同配置、但数量为 5 的补单揽子。


揽子明细

USERGUIDE


揽子明细中,可看到该条揽子下,每条合约的执行情况。

买入总资金: 当前剩余量委托所需的买入金额(以结算价为基准)

卖出总资金: 当前剩余量委托所需的卖出金额(以结算价为基准)


案例

USERGUIDE


1000 股代码为 000028 的买入委托、2000 股代码为 000027 的买入委托的揽子文件为例:

开启 TWAP 模式,并设置时间段为 14:30:00 - 14:42:00;下单间隔为 12s

可得下单总时长为 120s,则总的报单次数为 120s / 12s = 10 次,基准量比例为 12s / 120s = 10%

则 000028 每次的报单数量为 1000 * 10% = 100 股,000027 每次的报单数量为 2000 * 10% = 200 股

从 14:30:00 开始,系统会根据下单间隔,每次委托 100 股的 000028 和 200 股的 000027,直到委托完成。

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