水平套利
同时买卖相同执行价、不同到期日期权的日历价差策略,捕捉时间流失过程中的收益。
位置:菜单 - 期权 - 水平套利
价差:A、B 合约相差的价格,右键菜单可打开 价差技术线图。
月份差:选定的 A 合约月份 与 上一到期日的 B 合约相差的月份单位。
例如:选择 HO 期权 A 合约月份为
2406
,月份差单位为 1 时,B 合约月份为2403
水平套利组合
买远卖近 Call:买入看涨水平套利:支出权利金,买远月 Call 期权 A + 卖近月 Call 期权 B。
买远卖近 Put:买入看跌水平套利:支出权利金,买远月 Put 期权 A + 卖近月 Put 期权 B。
买近卖远 Call:卖出看涨水平套利:收入权利金,买近月 Call 期权 A +卖远月 Call 期权 B。
买近卖远 Put:卖出看跌水平套利:收入权利金,买近月 Put 期权 A + 卖远月 Put 期权 B。
组合委托
点击下单,A、B 期权会根据下单方式,以对手价 + 超价同时进行委托,若不成交,则根据设置的追单方式进行追单。
下单方式:选直接下单,则立即委托;选预埋下单,需填写价差后,等待价差满足时,软件会自动委托。
追单方式:选立即追单,若委托不成交,按照超价和追单次数(交易设置中可设)追单;选从不追单,委托不成交则不追。
份数:组合要委托的次数,份数为 10,委托数量为 1,则组合会以 1:1 的比例做 10 次,最终完成 10:10 的数量,份数有先后,前一份委托完成之后才会进行下一份委托。
保存和管理算法
下单后可在『算法列表』窗口中查看并管理委托。
位置:交易 - 算法列表 - 期权套利