实时行情

合约的实时行情信息查看。

位置：菜单 - 交易 - 实时行情

双击实时行情中的买价、卖价、买量、卖量 可快速开启对应下单窗口，默认弹出无限下单窗口（更改默认下单窗口的设置（系统 - 交易设置 - 常规设置 - 选择双击行情弹出的下单方式）。

双击实时行情窗口中其余部分，可快速开启对应合约技术线图窗口。

主连 / 主力合约

主连合约为行情中代码为 agMain 的合约，ag 表示品种代码。

主力合约为行情中为 ag2102 M 样式的合约。

当天收盘时，持仓量、成交量双高的合约为主力合约，每个交易日收盘时检查切换主力合约。

自选行情

『实时行情』窗口中右键菜单，可以添加当前合约至自选行情组，也可选择呼出『自选行情』窗口,详见 自选行情 说明。

快捷键下单

右上角，开启『快捷键下单』，可用键盘快捷键对合约下单，详见 交易设置 说明。

• 仅限 选中 实时行情窗口（选中后嵌入的窗口有蓝色边框）后，在开启『快捷键下单』按钮的情况下，才能使用快捷键进行下单。

• 『实时行情』窗口没有开平仓、数量选择，开平仓默认固定为『自动(平今优先)』、数量默认 1 ，默认值不能更改，开平仓方式请结合热键切换。

视频：快捷键设置技巧 by 草莓同学

不同窗口的开关位置示例

导出动态行情 DDE

可导出行情、持仓、盈亏等动态数据，利用 Excel 函数等功能统计分析，详见 Excel DDE 使用方法。

VIX

VIX 反映的是市场对未来 30 天波动率的预期。

算法核心步骤

1. 选取剩余到期日大于 7 天的最近到期合约为近月合约，次近到期合约为次近月合约。

2. 计算近月和次近月波动率，计算公式为： $\sigma ^ { 2 } = \frac { 2 } { T } \sum _ { i } \frac { \Delta K _ { i } } { K _ { i } ^ { 2 } } e ^ { R T } P ( K _ { i } ) - \frac { 1 } { T } \left[ \frac { F } { K _ { 0 } } - 1 \right] ^ { 2 }$

其中：

$T=\frac{N_{T}}{N_{365}}$

$N_{T}$ 为合约剩余到期时间（以分钟计），$N_{365}$是一年的分钟数（固定值）

R：无风险利率

$S$ 认购期权价格与认沽期权价格相差最小的执行价

$F$：$S+e^{RT}$ * [认购期权价格($S$) — 认沽期权价格($S$)]

$K_i$：由小到大的所有执行价(i=1,2,3,...)

$K_{0}$：小于 $F$ 且最接近于 $F$ 的执行价

$\Delta{K_i}$：第 $i$ 个执行价对应的执行价间隔，一般为 $\frac{K_{i+1}-K_{i-1}}{2}$

$P(K_i)$：若 $K_i$ 小于 $K_0$，为 $K_i$ 对应的认沽期权价格；若 $K_i$ 大于 $K_0$，为 $K_i$ 对应的认购期权价格；若 $K_i$ 等于 $K_0$，为 $K_i$ 对应的认沽期权与认购期权价格均值。

对于期权价格的选择：

1. 当日有成交，取最新价；
2. 当日无成交，取昨结算价；
3. 进入熔断状态的合约，若有虚拟成交价格则用虚拟成交价格，若没有则用熔断前确定的价格。

若某个期权以上价格均没有，则不将其加入波动率的计算。

1. 计算 VIX，计算公式为：

   $VIX = 100 * \sqrt {\{ T _ { 1 } \sigma _ { 1 } ^ { 2 } \bigg[\frac { N _ { T 2 } - N _ { 3 0 } } { N _ { T 2 } - N _ { T 1 } } \bigg] + T _ { 2 } \sigma _ { 2 } ^ { 2 } \bigg[\frac { N _ { 3 0 } - N _ { T 1 } } { N _ { T 2 } - N _ { T 1 } }\bigg] \} \frac { N _ { 365} } { N _ { 3 0 } }}$

   其中：

   $\sigma_{1}$、$\sigma_{2}$ 分别为为近月和次近月波动率

   $N_{T1}$、$N_{T2}$ 分别为为近月、次近月合约的剩余到期时间（以分钟计）

   $N_{30}$、$N_{365}$ 分别为为 30 天和一年的分钟数

   $T_{1}=\frac{N_{T1}}{N_{365}}$，$T_{2}=\frac{N_{T2}}{N_{365}}$