文件下单

用固定格式的 csv 文件进行批量下单。其中 csv 文件可使用 Exce l或 Python 等工具来生成。

位置:菜单 - 策略 - 文件下单

风险提示:除服务器单之外,无限易的算法皆为本地算法单,依赖行情 / 成交来触发,若因网络延迟 / 断线 / 软件关闭等原因导致算法无法正常运行,无限易不为此担责。

文件下单步骤

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文件下单步骤

  1. 点击文件模版 ,查看文件格式示例 ,编辑好下单的 csv 文件。

  2. 文件输入:设置文件输入路径 ( 下单 csv 文件所在的文件夹 )。

  3. 文件输出:设置接收委托回报、成交回报、持仓文件、资金文件的文件路径 ,并选择期货模式 / 证券模式 。

  4. 设置文件扫描间隔、逐笔下单间隔 , 点击开始执行。

    文件扫描间隔:每隔文件扫描间隔时间,检查一次正在报单的 csv 文件中单子是否全部报单完成,最小为 100 毫秒。

    逐笔下单间隔:单个 csv 文件中相邻两笔单子的报单时间间隔,最小为 1 毫秒。

输入路径下可以有多个 csv 文件,文件执行的顺序按照文件名首字母排序。

执行多个 csv 文件时,先执行完上一个文件,才会扫描执行下一个。

同一 csv 文件内,执行顺序按照从前到后顺序、分笔执行。

文件格式说明

下单csv文件格式

交易所代码 标的代码 数量 买卖 开平 类型 时态 价格类型 价格 经纪公司编号 投资者账号 委托类型 报单编号 备注
CZCE AP105 1 S 1 1 0 2 0 9999 12232 1 5555 101

下单csv文件中表头不能省略,否则文件下单功能不能正常执行。

下单 csv 文件数据字段说明

字段名称 是否必填 说明
交易所代码 必填 区分大小写:SSE-上交所、SZSE-深交所、DCE-大商所、CZCE-郑商所、CFFEX-中金所、SHFE-上期所、INE-能源交易中心、GFEX-广期所、SGE-上金所
标的代码 必填 合约代码,区分大小写:IC2103AP105
数量 必填 委托数量,必须为大于 0 的整数,期货(手)、证券(股)
买卖 必填 B-买入、S-卖出
开平 选填 0-开仓、1-平仓、2-平今,期货、期权必填,证券此项为空
类型 选填 0-投机、1-套利、2-套保、3-做市商、4-备兑,不填写时默认“投机”,期货、期权必填,证券此项为空
时态 选填 0-GFD、1-FAK、2-FOK,不填写默认“GFD”,期货、期权必填,证券此项为空
价格类型 必填 1-指定价格、2-指定类型
价格 必填 『价格类型』为 1 时,填写价格;
『价格类型』为 2 时,填写:0-最新价、1-对5价[5]2-对4价[5]3-对3价[5]4-对2价[5]5-对1价、6-市价 [1]7-排5价[5]8-排4价[5]9-排3价[5]10-排2价[5]11-排1价、12-涨停价、13-跌停价
经纪商编号 [2] 必填 一般为登录时站点名称的最后一串字符,“ XX期货-1.CTP 主席_9999 ”的经纪商编号为 “ 9999 ”
投资者账号 [2] 必填 登录的投资者账号
委托类型 必填 1-下单、2-撤单 [3]3-批量撤单(指定账号下所有未成交单全撤) [4]
报单编号 *撤单时必填 交易所为每笔委托分配的OrderSysID,同实时回报中的报单编号
备注 选填 用来标识某笔委托,内容不能含单引号 “ ' ”(英文,半角)和双引号 “ " ”(英文,半角)


[1]:“市价”取值为涨跌停价(买为涨停价、卖为跌停价)

[2]:使用 Excel 编辑 csv 文件时,如果经纪商编号、投资者账号开头的数字为 0,可能会被舍弃(Excel 格式原因),因此,可在号码前面加上单引号 “ ' ”(英文,半角)解决。例如经纪商编号为“ 0001 ”,则可输入为“ '0001 ”。

[3]:委托类型为『2-撤单』时,只需要填写 交易所代码,经纪商编号,投资者账号,委托类型,报单编号 即可。 "

[4]:委托类型为『3-批量撤单』时,只需要填写 投资者账号,委托类型 ,不填写投资者账号时会撤所有账号委托。

[5]:合约若没有五档行情,价格类型中的排 2 价~排 5 价、对 2 价~对 5 价变为对应的超价(排 1 价或对 1 价基础上加、减 1~4 个 Tick)。

价格类型数据错误、买卖标识数据错误、撤单时的报单编号错误、合约代码与交易所不匹配等这些文件格式错误会展示在异常日志中,编辑文件时也请留意 csv 文件的数据内容正确性。

使用对手价、排队价、涨跌停价等价格类型时,若价格无效(行情异常、没有价格),报单时等待 3 个下单间隔仍没有有效价格,该条委托废弃


导出文件说明

一、委托回报(OrderInfo.txt)

从左到右依次为:

顺序 字段
1 经纪公司编号
2 投资者编号
3 交易所代码
4 合约代码
5 买卖方向
6 开平标志
7 投机套保标志
8 价格
9 数量
10 报单状态
11 系统报单编号
12 备注信息
13 交易日
14 数据插入时间
15 资金帐号
16 错误代码
17 错误信息

导出规则:

当通过文件下单的委托报出后,会以追加的方式实时写入文件中,后续报单状态更新后也实时以追加方式写入文件。

二、成交回报(TradeInfo.txt)

从左到右依次为:

顺序 字段
1 经纪公司编号
2 投资者编号
3 交易所代码
4 合约代码
5 买卖方向
6 开平标志
7 投机套保标志
8 成交价格
9 成交数量
10 成交编号
11 系统报单编号
12 备注信息
13 交易日
14 成交时间

导出规则:

当通过文件下单的委托成交后,会实时以追加的方式写入文件中。

三、持仓信息(PositionInfo.txt)

从左到右依次为:

顺序 字段
1 投资者账号
2 交易所代码
3 合约代码
4 买卖方向
5 投机套保标志
6 初始昨持仓量
7 初始昨日持仓成本
8 总持仓量
9 昨持仓量
10 总持仓可平仓数量(包括平仓冻结持仓)
11 总冻结持仓
12 昨冻结持仓
13 今开仓量
14 今平仓量
15 合约昨结算价

导出规则:

点击启动按钮后,每过十秒读取一遍持仓信息,以覆盖的方式写入文件。点击终止按钮或关闭文件下单窗口后停止导出。

四、资金信息(AccountInfo.txt)

选择『期货』模式时,从左到右依次为:

顺序 字段
1 经纪公司编号
2 投资者编号
3 资金帐号
4 上次结算准备金
5 上日可用资金
6 入金金额
7 出金金额
8 占用保证金
9 期权权利金收支
10 手续费
11 冻结的保证金
12 冻结权利金
13 冻结手续费
14 平仓盈亏
15 持仓盈亏
16 可用资金
17 结算准备金
18 多头占用保证金
19 空头占用保证金
20 多头冻结的保证金
21 空头冻结的保证金
22 动态权益
23 风险度
24 其他费用
25 质押金额
26 币种

选择『证券』模式时,从左到右依次为:

顺序 字段
1 经纪公司编号
2 投资者编号
3 资金帐号
4 可取资金
5 手续费
6 冻结手续费
7 可用资金
8 账户余额
9 总资产
10 总市值
11 冻结资金
12 占用资金
13 参考市值
14 可用保证金
15 客户总资产
16 期权持仓动态权益
17 盈亏金额
18 现金资产
19 实时已用保证金
20 实时风险度
21 上海限购额度
22 上海可用限购额度
23 当前余额
24 币种

导出规则:

点击启动按钮后,每过 10 秒读取一遍资金信息,以覆盖的方式写入文件,当查询不到数值时显示“NULL”。

点击终止按钮或关闭文件下单窗口后停止导出。


导出文件数据格式说明


开平标识
开仓 0
平仓 1
平今 3
平昨 4


买卖方向
0
1


投机套保标识
投机 1
套利 2
套保 3
做市商 4
备兑 5


报单状态
已发送 x
错单 y
未知类型 a
全部成交 0
部分成交还在队列中 1
部分成交不在队列中 2
未成交还在队列中 3
未成交不在队列中 4
撤单(不在队列中) 5
订单已报入交易所未应答 6
部分撤单还在队列中 7
部分成交部分撤单还在队列中 8
待报入 9
未报入 b
投顾报单 B
投资经理驳回 C
投资经理通过 D
交易员已报入 E
交易员驳回 F
投顾经理报单 G


其他说明

  • 1、所有的输入 / 输出文件夹路径最好全英文,不要带中文,输入文件名也要不带中文例如 『text.csv』。

  • 2、执行完毕的文件将被放入输入路径下的『qdoutput』文件夹内,文件名变为:原名称 + 执行日期,当前目录下的文件将被删除。

  • 3、执行前请关闭相关文件。执行完相关文件后,如无法完成文件的删除,为避免重复执行相关文件,将在当前输出路径下生成错误文件列表『ErrorFilelist.txt』,列表中的文件将不会被执行。

  • 输入文件夹路径内,与『ErrorFilelist.txt』内错误文件同名称的文件,将不会被扫描。

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